Estratégias de opções do emini

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Uma estratégia de escalpelamento no E-Mini Futures.

Este é um post de acompanhamento para o meu post sobre a Matemática do Escalpelamento. Para ilustrar a metodologia de escalpelamento, codifiquei uma estratégia simples baseada nos technos descritos no post.

A estratégia negocia um único contrato @ES em barras de 1 minuto. O arquivo ELD anexado contém o código Easylanguage para estratégia de escalpelamento ES, que pode ser executado em Tradestation ou Multicharts.

Essa estratégia não faz nenhuma tentativa de prever a direção do mercado e não considera as tendências do mercado. Ele simplesmente observa os níveis atuais de volatilidade e adota uma posição de volatilidade prolongada ou uma posição de volatilidade curta, dependendo se a volatilidade está acima ou abaixo de alguns parâmetros limítrofes.

Por uma longa volatilidade, quero dizer uma posição em que compramos ou vendemos o mercado e estabelecemos um Lucro Alvo solto e um Stop Loss apertado. Por volatilidade curta, quero dizer uma posição em que compramos ou vendemos o mercado e estabelecemos uma meta de lucro apertada e um Stop Loss solto. Essa é exatamente a metodologia que descrevi anteriormente no post. Os parâmetros que acabei usando são os seguintes:

Long Volatility: Profit Target = 8 ticks, Stop Loss = 2 ticks.

Volatilidade Curta: Profit Target = 2 ticks, Stop Loss = 30 ticks.

Eu não fiz nenhuma tentativa de otimizar essas configurações de parâmetros, o que pode ser feito facilmente em Tradestation ou Multicharts.

O que queremos dizer com volatilidade acima do nosso limite? Eu uso uma métrica muito simples: eu pego o TrueRange para a barra atual e adiciono 50% do aumento ou diminuição do TrueRange nas duas últimas barras. Essa é a minha volatilidade bruta & # 8220; previsão & # 8221 ;.

O último ponto a ser explicado é o seguinte: vamos supor que nossa previsão de volatilidade esteja acima do nosso nível de limiar, então sabemos que queremos ser uma grande volatilidade. Ok, mas compramos ou vendemos o ES? Uma abordagem ia tentar avaliar a direção do mercado, estimando a tendência. Não é uma má idéia, por qualquer meio, embora eu tenha argumentado que a volatilidade abafa qualquer sinal de tendência em intervalos de tempo curtos (como 1 minuto, por exemplo). Então eu prefiro uma abordagem que não faz suposições sobre a direção do mercado.

Nessa abordagem, o que fazemos é dividir a volatilidade na volatilidade positiva e na desvantagem da volatilidade. upsideVolatility usa o TrueRange para barras onde Close & gt; Fechar [1] downsideVolatility é calculado apenas para barras onde Close & lt; Fechar [1] Este tipo de metodologia, onde você calcula a volatilidade com base no sinal dos retornos, é bem conhecido e é usado em medidas de desempenho como a taxa de Sortino. Isso é como o índice de Sharpe, exceto que você calcula o desvio padrão dos retornos usando apenas os dias em que o mercado estava em baixa. Quando é calculado desta forma, o desvio padrão é conhecido como a semi-variância (raiz quadrada da).

De qualquer forma, voltemos à nossa estratégia. Assim, calculamos as volatilidades de alta e baixa e as testamos em relação aos nossos limites de volatilidade superior e inferior.

A árvore de decisão é assim:

Se upsideVolatilityForecast & gt; upperVolThrehold, compra no mercado com PT larga e ST apertado (longo mercado, longa volatilidade)

Se downsideVolatilityForecast & gt; upperVolThrehold, vender no mercado com ampla PT e tight ST (short market, longa volatilidade)

Se upsideVolatilityForecast & lt; lowerVolThrehold, vender no Ask em um limite com PT apertado e ST largo (curto mercado, volatilidade curta)

Se downsideVolatilityForecast & lt; abaixeVolThrehold, compre na oferta em um limite com PT apertado e ST largo (mercado longo, volatilidade curta)

OBSERVE AS SEGUINTES CAVEATAS. NÃO TENTE COMERCIALIZAR ESSA ESTRATÉGIA AO VIVO (mas use-a como base para uma estratégia negociável)

1. A estratégia faz a suposição usual de TS sobre as taxas de preenchimento, o que não é realista, especialmente em intervalos curtos como 1 minuto.

2. A estratégia permite taxas e comissões de US $ 3 por contrato, ou US $ 6 por turno. Seus custos de negociação podem ser maiores do que isso.

3. Tradestation é incapaz de realizar análises no nível de carrapatos por um período tão longo quanto o usado aqui (2000 a 2014). Uma análise tick-by-tick provavelmente mostrará resultados muito diferentes (melhores ou piores).

4. A estratégia é extremamente lop-sided: a grande maioria dos lucros são feitos no lado longo e as taxas de ganhos e os fatores de lucro são muito diferentes para negociações longas vs operações curtas. Eu suspeito que isso mudaria com uma análise por tick. Mas também pode ser necessário adicionar mais parâmetros para que as negociações longas sejam tratadas de maneira diferente das negociações a descoberto.

5. Nenhuma tentativa foi feita para otimizar os parâmetros.

6 Esta é uma estratégia de daytading que sairá do mercado no final.

Então, com tudo o que foi dito, aqui estão os resultados.

Como você pode ver, a estratégia produz uma curva de patrimônio suave e ascendente, cuja inclinação aumenta acentuadamente durante o período de alta volatilidade do mercado em 2008.

Os lucros líquidos após as comissões para um único contrato de ES totalizam US $ 243.000 (US $ 3,42 por contrato) com uma taxa de ganho de 76% e Fator de Lucro de 1,24.

Essa implementação básica obviamente exigiria melhorias em várias áreas, e não menos importante seria abordar o desequilíbrio na rentabilidade da estratégia no lado curto versus longo, onde a maior parte dos lucros é gerada.

Minha estratégia simples para opções de negociação intradiário.

Eu raramente me deparo com um trader que não tenha negociado opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu tenho negociado desde 1980 e fui ao mesmo tempo um dos maiores operadores de opções na indústria de corretagem até o crash de 1987, que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada da noite para o dia poderia ser devastador, e foi.

Embora eu ainda troque opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-las. Primeiro, eu sou um trader de futuros de S & P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & P desde que eles começaram a negociar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções baseadas na única coisa que eu conheço melhor, os futuros S & amp; P 500.

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O futuro do S & amp; P 500 da década de 1980 foi muito diferente do futuro que conhecemos hoje. Por causa do boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte do comércio feito hoje é tudo eletrônico, ao invés de pegar o telefone e ligar para um corretor ou para o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram o setor de comércio a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, na qual nossos mercados reagirão com o que acontece na Europa ou na Ásia.

Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am & # 8211; 15:00 CT (9h30 - 16h00 EST) aqui nos EUA Como os mercados são baseados em uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e entender melhor sobre como nossos mercados se comportarão com base em como o mundo negociou.

Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT / 6: 00 da manhã ET) para começar a adquirir a direção dos mercados que passam pela Europa e entrando nos EUA. Aberto. A E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos traders de futuros de S & P neste dia e no meu, porque é sempre eletrônica e comercializa virtualmente 24 horas por dia. A direção do E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini S & P) está dando sinais de como os mercados americanos serão abertos. Embora as opções de ações não possam ser negociadas até depois das 8:30 da manhã (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia de negociação com base no que a E-mini fez durante a noite.

A maioria dos estoques (cerca de 70%) irá se mover na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrirem às 8h30 da manhã (9h30 da manhã), eu sei se a maioria das ações vai abrir ou descer com base no que a E-mini fez durante a noite. Assim que o mercado dos EUA abrir, os EUA vão para o & # 8220; vote & # 8221; na direção dos mercados mundiais. Por causa disso, gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma negociação de opções. Isso dá ao mercado dos EUA tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.

Para negociar opções, eu uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro ligações ou vendo puts. Se o mercado está indo para baixo, eu vendo ligações ou comprando puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções, em vez de um comprador; no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e esperar que ela se deteriore. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que acompanham muito bem o E-mini (por isso vou usá-lo como exemplo neste artigo). O gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (@ ESM9). Embora as ações tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), elas geralmente tendem com o E-mini.

Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o & # 8220; ruído & # 8221; fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando baseado em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base na sua abertura. Em caso afirmativo, comprarei um dinheiro no jogo ou primeiro greve fora do dinheiro, ligue se estiver indo para cima ou coloque se estiver indo para baixo. Eu então dou ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu troquei está certa. Em caso afirmativo, faço uma parada na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, & # 8211; Se eu comprei a opção por US $ 5,00, faço uma parada em US $ 2,50. Se o mercado virou e eu não estou sendo pago, vou sair da posição e procurar outra oportunidade mais tarde. Se a negociação estiver indo na minha direção, então eu reavaliá-lo às 13:00 (CT) (14:00 ET). Se o mercado inverte, eu saio. Se o mercado continuar na minha direção, eu fico com o negócio e movo a minha parada para o outro lado da abertura por cerca de 10 centavos e, em seguida, procuro reavaliar o negócio às 2:30 CT (3:30 pm ET) antes o mercado fecha.

O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência até as 9:30 da manhã (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e estava negociando em torno de US $ 128 a US $ 129 às 9h30 da manhã (10h30 da manhã). O ataque mais próximo faria você comprar a ligação de junho de 130 para a Apple. O gráfico 4 é a chamada da Apple em junho de 130 (APV FF) que você poderia ter digitado em torno de US $ 4,20 a US $ 4,30. Às 10h da manhã, CT (11h00 ET) estava sendo negociado a US $ 4,35. Neste momento, uma parada de proteção seria colocada em $ 2,10 e deixada para reavaliação às 13:00 horas (2:00 pm ET). Às 13:00, a chamada estava sendo negociada a US $ 5,65 e a parada foi ajustada para US $ 2,40 (10 centavos abaixo da abertura de US $ 2,50) e saiu para ver onde estava às 14:30, CT (3:30 pm ET). O mercado recuou um pouco, e a ligação estava em US $ 5,10, o que era 55 centavos abaixo, onde estava às 13:00, CT, então o negócio teria sido retirado naquela ocasião com um lucro de 80 centavos.

Este é apenas um exemplo de uma ação que pode ser negociada ao longo do dia. Se eu não puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), eu vou olhar para entrar após 1:00 pm CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento em curso o fim. Usando a direção do futuro para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações lá fora, basta verificar que elas tendem com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz!

Tom Busby é o fundador da DTI e pioneiro na indústria de comércio como um educador reconhecido mundialmente. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais, e o coloca em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de traders e investidores. Com palestras especiais na Bloomberg e na CNBC, o Sr. Busby também é autor de dois livros best-sellers, Winning the Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é membro do Chicago Mercantile Exchange Group e é corretor e corretor de valores mobiliários desde 1977.

Negociação de Opções OEX.

A causa número um de perder dinheiro enquanto as opções de negociação não estão sendo disciplinadas.

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Kim A. de Cleveland, Ohio.

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Michael P. De Washington D. C.

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Thomas Callaghan de Phoenix, AZ.

"Muito obrigado. Vocês (e moças) estão fazendo um trabalho FANTÁSTICO este ano, não podem agradecer o suficiente pelos lucros feitos até agora este ano!"

Resultados individuais variam e seus resultados serão diferentes, o que significa que você pode realmente produzir resultados melhores ou piores do que aqueles apresentados nesses depoimentos. Esses depoimentos não pretendem ser uma demonstração de desempenho médio ou normal e devem ser considerados extraordinários, pois não temos como conhecer suas experiências de negociação anteriores e quão bem você executará os sinais de negociação produzidos por nossos sistemas de negociação diários.

Opções OEX.

RISCO CONTROLADO É O NOME DO JOGO!

Você não encontrará um melhor serviço de consultoria de negociação de opções do que a OEX Street.

Na OEX Street nos especializamos nas Opções de Índice S & P 100, comumente referidas como "Opções Oex", porque "oex" é o símbolo adesivo do Standard and Poor's 100 Index, um primo próximo do S & P 500 Index 'spx'. A negociação de opções de ações individuais é volátil e a maioria dos investidores perde dinheiro devido à natureza imprevisível associada às ações individuais. Usando um índice amplo de 100 ações, ganhamos mais controle sobre a volatilidade, o que significa que a volatilidade associada a um estoque individual tem menos influência no índice como um todo. Nós dominamos o mercado OEX Options e convidamos você a fazer um Free-Trail do nosso serviço de recomendações diárias. Você receberá uma orientação clara com instruções para inserir as opções OEX e as regras específicas associadas a cada posição.

Negociando o mercado.

com uma Abordagem Objetiva.

A negociação de opções de índice Oex é de alto risco e você pode perder muito dinheiro, talvez todos, no processo. Você concorda e compreende os riscos envolvidos e fez sua própria avaliação de suas tolerâncias pessoais ao risco. Você concorda em não responsabilizar a OEX Street e / ou qualquer pessoa afiliada a este site por quaisquer perdas que possam resultar das informações fornecidas. Ao enviar seu formulário de associação e / ou visualizar qualquer página da Web do OEXSTREET. COM, você concorda e compreende totalmente que este site e seu conteúdo não foram criados e não foram desenvolvidos para serem vistos como recomendações ou recomendações de negociação. Você concorda em visualizar o conteúdo deste site que você faz a seu próprio critério e que você não responsabilizará qualquer pessoa afiliada a este site ou OEXSTREET. COM por quaisquer perdas ou interpretações que você possa ter. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Obrigatório Post CFTC regra 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.

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Sobre a OEX Street.

A OEX Street publicou estratégias de negociação em tempo real na web desde 1999, tornando-nos um dos pioneiros do setor. Embora ensinemos e pregemos métodos conservadores, a alavancagem fantástica é possível com opções.

Atualizações recentes.

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Guia do iniciante à negociação dos contratos futuros da E-Mini.

E-minis são contratos futuros negociados eletronicamente que representam uma facção do valor de um contrato futuro padrão correspondente. Como os e-minis oferecem negociações ininterruptas, baixas taxas de margem, volatilidade e liquidez, eles são instrumentos de negociação ideais para traders ativos.

E-Mini Origens.

O primeiro contrato e-mini - o e-mini S & P 500 - foi introduzido pela Chicago Mercantile Exchange (CME) em 9 de setembro de 1997. O valor do contrato de tamanho S & amp; P 500 tornou-se muito grande para a maioria pequenos comerciantes, então o e-mini foi criado para tornar o comércio de futuros acessível a mais traders. Rapidamente se tornou um sucesso e hoje existem contratos e-mini que cobrem uma variedade de índices, commodities e moedas. O e-mini S & P 500, no entanto, continua sendo o contrato e-mini mais negociado no mundo.

Este guia apresenta contratos futuros de e-mini e abrange características e-mini, contratos populares e especificações de contratos, além de conceitos importantes de e-mini, como margem, alavancagem, volume e volatilidade.

Um gráfico diário do contrato de futuros do índice de ações e-mini S & P 500 (ES). Imagem criada com a TradeStation.

Opções semanais ES e opções E-Mini.

10. Opções Semanais. Mais comumente conhecido como opções semanais sobre os futuros, estes são utilizados para o comércio do dia e negociação de curto prazo do balanço. As opções semanais sobre futuros oferecem outro método de futuros de day trading com vários benefícios observados:

Nenhuma conta de futuros necessária. As opções semanais oferecem risco limitado. As regras de negociação do dia padrão não se aplicam. Devido à opção Grega, se o trader ficar comprado, as opções aumentam em valor mais rapidamente à medida que se movem favoravelmente, mas são mais lentas para diminuir em valor se estiverem se movendo contra o negociante.

Os negativos são:

Pouco tempo para expiração. Mais difícil de definir ordens de limite na expectativa de entrada ou destino. Mais esforço é necessário para fazer pedidos.

Tal como acontece com os futuros de negociação, o comércio diário das opções semanais de ES em um gráfico de 15 minutos permitirá que o trader acesse oportunidades intraday mais valiosas, em comparação com o gráfico diário.

11. Opções E-Mini. Um contrato e-mini é um contrato futuro negociado eletronicamente, que é uma versão menor de um contrato futuro padrão. Tal como acontece com as mini opções, um contrato e-mini segue a estrutura do seu homólogo de tamanho regular, sendo menor e correspondentemente mais barato. Embora esses contratos ofereçam maior alavancagem para um investimento menor, o outro lado disso é que a perda potencial também é ampliada. Os contratos E-mini foram primeiramente disponibilizados para o S & amp; P 500 Index e agora estão disponíveis em muitos outros índices do mercado de ações como o Nasdaq 100 e S & amp; P Midcap 400. Essas opções operam da mesma forma que as opções sobre futuros, dando a comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender o contrato de futuros subjacente a um preço especificado dentro da duração do contrato de opção.

Os comerciantes de dia online podem tirar proveito de um uso popular de opções e-mini como uma ferramenta de hedge ou alavancagem. Essas opções podem ser usadas para aumentar o ganho na negociação de futuros. Eles também podem ajudar a proteger uma posição vulnerável a movimentos no mercado.

Processo de construção de estratégia (E-mini S & amp; P 500 Futures)

Construindo uma estratégia emini rentável para ES / TF / EMD.

Neste artigo, explicarei o processo passo-a-passo completo de construção de uma estratégia robusta e rentável para ES (E-mini S & amp; P 500 Futures), incluindo várias etapas de diferentes testes de robustez.

Esta é uma variação do meu artigo antigo sobre o processo de construção de estratégia para forex.

Ao usar técnicas de aprendizado de máquina, como a programação genética, é realmente fácil obter estratégias com uma boa curva de capital. O perigo está no ajuste da curva, de modo que a parte mais importante do processo de construção da estratégia é testar a estratégia para a robustez, a fim de garantir que ela não seja ajustada em curva aos dados históricos.

Neste artigo, explicarei como eu uso o filtro OOS duplo mais o Teste de Robustez e o teste de Matriz Walk-Forward.

Esse é o resultado.

Para motivação, coloco resultados de um bom desempenho estratégias para ES / TF / EMD que eu encontrei usando o processo descrito abaixo.

Estratégia 238433 para ES / TF / EMD.

A estratégia acima está publicada no nosso fórum (somente para usuários licenciados do StrategyQuant) aqui:

disponível para download.

As únicas entradas que uso são minhas expectativas da estratégia & # 8211; Eu quero construir uma estratégia para o ES (E-mini S & P 500) em um período de tempo de 15 Min que seja lucrativo e tenha o menor drawdown possível. Eu quero que a estratégia seja robusta o suficiente para que funcione também em outros futuros (TF, EMD) e eu quero que ela passe no teste de Matriz Walk-Forward para garantir que a reotimização funcione nessa estratégia.

Processo de construção de estratégia.

1. Obtenção dos dados.

Existem algumas diferenças entre futuros e forex. Primeiro de tudo, obter os dados para futuros é um pouco mais difícil e caro. Não há fontes de dados gratuitas e a maioria dos corretores não lhe dá histórico mais do que alguns meses.

Você pode obter os dados do corretor que os oferece (Tradestation, se você for o cliente deles) ou se precisar se inscrever em um serviço de dados ao vivo, como o Kinetick ou o Feed.

Existem também alguns serviços especiais que não oferecem feed de dados ao vivo, mas que vendem dados históricos de futuros. Para encontrá-los, basta pesquisar por & # 8220; histórico de dados intraday furtures & # 8221; no Google.

A segunda diferença é que os contratos de futuros têm data de vencimento, os contratos geralmente são negociados por apenas 3-4 meses e, em seguida, são substituídos por uma versão mais recente do mesmo contrato futuro.

Para poder usar os dados de futuros para o desenvolvimento de estratégias, precisamos ter pelo menos alguns anos de dados na forma de contratos contínuos. A maioria dos serviços de dados oferece essa opção, portanto, é apenas uma questão de assinar o serviço de dados e fazer o download dos dados para a sua plataforma de negociação.

Exportando os dados do NinjaTrader.

Quando você já tem dados em seu NinjaTrader, você tem que copiá-los para StrategyQuant também, então ele pode enviar texto para as estratégias geradas. Para fazer isso, temos que exportar dados do NinjaTrader e importá-los para o StrategyQuant. Para exportar dados, temos que abrir o gráfico para ES 15 min. Certifique-se de definir a sessão de negociação correta. Eu uso a sessão CME US Index Futures RTH neste exemplo.

Quando o gráfico é aberto, localize o indicador SQDataExport e coloque-o no gráfico. Ele exportará os dados do gráfico aberto atualmente para um arquivo de texto.

Repita o mesmo processo também para TF (Mini Russel 2000 Futures) e EMD (E-mini S & amp; P Midcap 400) também em 15 min de intervalo de tempo com sessão de negociação correta.

Nós usaremos esses dados mais tarde para testar nossas estratégias em outros símbolos como uma forma de teste de robustez.

Em seguida, abra StrategyQuant e crie novos símbolos para ES, TF e EMD e importe os respectivos arquivos de dados. A importação de dados do NinjaTrader é descrita em mais detalhes também no guia do usuário.

2. Gerando uma grande quantidade de potenciais candidatos.

No primeiro passo da geração eu simplesmente tenho que gerar um grande grupo de potencialmente & # 8220; bom & # 8221; estratégias que testarei a robustez posteriormente. Eu quero que todas as minhas estratégias iniciais sejam lucrativas e robustas (até certo ponto), então eu uso vários filtros também nesta primeira fase.

Você pode baixar as configurações que eu uso nesta etapa usando o link abaixo. Clique no link com o botão direito do mouse e escolha Salvar link como & # 8230;

Em seguida, em StrategyQuant, use as configurações Carregar para carregar esse arquivo de configurações no programa.

Observe que, se você nomear seus símbolos em StrategyQuant de forma diferente, precisará definir os dados manualmente.

Primeiro de tudo, eu gero todas as minhas estratégias em vários símbolos. Meu objetivo é encontrar uma boa estratégia para ES, mas quero que minha estratégia seja robusta & # 8211; então eu quero que seja rentável também no EMD. Eu adiciono o EMD aos dados adicionais, então agora a estratégia será testada em ambos os símbolos.

Vou usar os dados de 2.1.2003 a 31.12.2012, que são 10 anos. O restante dos dados será deixado para mais testes OOS posteriormente.

Eu vou usar o modo Genetic Evolution. A ideia é criar uma população de 200 estratégias, evoluí-las durante 30 gerações e depois recomeçar do zero. Dessa forma, evito chegar a um beco sem saída durante a evolução e as melhores estratégias são armazenadas continuamente no Databank.

Você também pode ver que a única condição para a população inicial é que ela deve fazer pelo menos 100 negociações. Não precisa ser rentável & # 8211; a evolução genética deve ser capaz de melhorá-lo.

Poderíamos usar também Geração aleatória sem evolução, mas a evolução deveria encontrar as estratégias lucrativas mais rapidamente.

A última parte importante da configuração é as opções de classificação. Eu configurei o Databank para armazenar as melhores estratégias de 2000, porque eu quero ter uma boa base para um processo de seleção adicional. Eu também defini os critérios de seleção para relação Return / Drawdown & # 8211; esse é meu favorito. Você pode usar outros critérios de seleção, talvez você obtenha melhores resultados.

Outra das coisas mais importantes é definir os critérios iniciais de filtragem de estratégias no Databank. Eu quero considerar apenas as estratégias que são pelo menos US $ 2000 em lucro, têm relação retorno / DD & gt; 3, pelo menos, 300 comércios E retorno / DD proporção de uma carteira para ser pelo menos 2,5.

Porque eu estou testando as estratégias em dois símbolos & # 8211; ES e EMD, os resultados do portfólio para as estratégias também serão computados. Usando essa condição, eu simplesmente especifico que o desempenho do portfólio não será muito pior do que o desempenho em apenas ES, e o programa descartará todas as estratégias com desempenho ruim do portfólio.

Agora só temos que apertar o botão Iniciar e deixar o programa fazer o trabalho.

Lembre-se, queremos gerar pelo menos 2000 & # 8220; bom & # 8221; estratégias antes de continuarmos com o processo de filtragem.

Dependendo das configurações e da velocidade do seu computador, pode levar várias horas ou mesmo dias, por isso, seja paciente. Se o programa não produzir nenhuma estratégia por muito tempo, talvez devamos mudar para um prazo maior & # 8211; 30 min, 1 hora ou tornar as restrições menos restritivas.

3. Primeiro filtro & # 8211; Verificação fora da amostra (OOS).

Quando tiver 2000 estratégias potencialmente boas no banco de dados, interromperei a geração e iniciei o processo de filtragem.

Eu aplico o primeiro filtro & # 8211; removendo todo o sistema que tenha desempenho ruim Fora da Amostra. Eu posso fazer isso rapidamente, apenas classificando as estratégias no banco de dados e excluindo aquelas que têm um lucro menor do que US $ 3.000.

Imagem 4 Banco de dados com conjunto de estratégias ordenadas pelo OOS Net Profit.

Este primeiro passo geralmente remove uma grande parte das estratégias, portanto, dos candidatos iniciais de 2000, estamos reduzidos a cerca de 1700.

2. Segundo filtro & # 8211; reteste e segundo cheque OOS.

Nesta etapa, eu testarei novamente todas as estratégias no período fora da amostra, além de adicionar teste aos dados do TF.

Reavaliar as estratégias é simples & # 8211; Vou selecionar todas as estratégias no banco de dados e clicar no botão Retestar. Isso irá mover todas as estratégias para uma aba de Reteste. Também confirmarei o diálogo perguntando se ele deve usar as configurações de compilação do Reteste.

Depois, estendo o período de dados até o final dos dados disponíveis. Foram geradas estratégias com base em dados de 2.1.2003 a 31.12.2012, passarei a testar as estratégias de dados até 31.12.2013 (mais um ano não utilizado durante a geração) e o período de amostragem de 31.12.2012 a 31.12 .2012.

Observe que isso irá testar novamente as estratégias nos dados completos, e a parte OOS mostrará o desempenho da estratégia durante o último ano dos dados anteriormente não utilizados.

Imagem 5: Configurações para reteste.

Porque eu também tenho dados históricos para TF eu vou adicioná-los a dados adicionais para comparar o desempenho em todos os três eminis.

O teste pode levar algum tempo e depois que ele for feito, eu removerei mais uma vez todo o sistema que tiver desempenho ruim Fora da Amostra. Mais uma vez eu posso classificar as estratégias no banco de dados pelo Net Profit (OOS) e excluir aquelas que têm o lucro do OOS menor que $ 1500.

3. Terceiro filtro & # 8211; EMD, cheque TF.

O terceiro filtro é visual & # 8211; Verificarei o desempenho das estratégias nos símbolos EMD e TF. Eu vou para Resultados - & gt; Equity chart, switch chart para Portfolio e passar por estratégias, uma a uma, olhando para as curvas de patrimônio para EMD e TF.

Imagem 6: Exemplo de desempenho bom e ruim de EMD / TF.

O que você está procurando? Como esses eminis são altamente correlacionados, quero que a estratégia seja lucrativa em todos os três símbolos, assim como no primeiro exemplo. Podemos ver no segundo exemplo que o desempenho no TF é muito fraco em comparação com o ES e o EMD, a sua curva de capital não está a mudar, pelo que descartarei tais estratégias.

Também pode haver outro extremo & # 8211; esse desempenho no TF e / ou no EMD é muito melhor que o desempenho no ES. Isso é ok, muitas vezes acontece que as estratégias têm melhor desempenho no TF do que no ES.

Não devemos olhar apenas para o desempenho final, mas também para as curvas de equidade. Devemos descartar todas as curvas de capital que têm longos períodos de estagnação, ou grandes perdas.

Desta forma, podemos fazer o filtro muito embora, devemos acabar com não mais do que 10-20 restantes estratégias principais para a próxima etapa.

4. Quarto filtro & # 8211; Testes de robustez.

Após remover todas as estratégias com desempenho ruim de EMD / TF, restam menos de 20 estratégias que apresentam bom desempenho em SI e OOS, bem como desempenho satisfatório em EMD / TF. Eu irei testar novamente as estratégias novamente com testes de robustez e gerenciamento de dinheiro para ver como cada uma das estratégias lida com pequenas mudanças nas entradas e para poder comparar as estratégias entre si.

Eu mudarei o gerenciamento de dinheiro do tamanho fixo para o valor fixo, deixando cada risco inicial $ 500 por negociação. Isso permite uma melhor comparação de estratégias, porque elas arriscam a mesma quantia por negociação.

Imagem 7: Definindo o gerenciamento de dinheiro para quantia fixa.

Em testes de robustez eu uso pelo menos 20 simulações e testo a estratégia para todos os tipos de situações de estresse. Depois de configurar o teste de robustez, retesto as estratégias novamente.

Desta vez será rápido porque restam poucas estratégias no banco de dados.

Como avaliar os testes de robustez.

Testes de robustez nos mostram como a estratégia pode se comportar na realidade, quando há negociações perdidas, dados históricos diferentes, etc. Estou procurando por estratégias que tenham valores aceitáveis ​​para o Lucro líquido e o rebaixamento em um nível de confiança de 95%.

Figura 9: Resultados dos testes de robustez.

No exemplo acima, podemos ver resultados de robustez para duas estratégias. A estratégia à esquerda tem lucro em nível aceitável, mas rebaixamento mais que dobrou comparado ao resultado original.

A estratégia à direita também tem lucro em nível aceitável e a redução foi praticamente inalterada.

Nesta etapa, irei escolher apenas 1-3 estratégias finais que serão submetidas ao próximo teste de robustez.

Estas estratégias finais são selecionadas pelos melhores resultados em testes de robustez, rentabilidade geral e também simplicidade & # 8211; Eu quero que as regras da estratégia sejam o mais simples possível, e as regras de negociação devem fazer algum sentido.

5. Quinto filtro & # 8211; Teste de Matriz Walk-Forward.

Ficamos com algumas estratégias e podemos executar o teste definitivo para robustez & # 8211; Teste de Matriz Walk-Forward. WF Matrix é simplesmente uma matriz de otimizações de avanço com diferentes números de execuções e períodos de execução.

Se a estratégia passar no teste de Matriz Walk-Forward, isso significa que, com a ajuda da reotimização de parâmetros, a estratégia é adaptável a uma grande variedade de condições de mercado E também que a estratégia não é ajustada a dados particulares & # 8211; já que, com a reotimização, ela funciona em muitos períodos de tempo diferentes.

Além deste teste WF Matrix, também nos diz se a estratégia deve ser permanentemente re-otimizada e qual é o período de reotimização mais otimizado.

O teste da Matriz Walk-Forward tem que ser feito para cada estratégia separadamente. Carregarei minha estratégia no Otimizador e selecionarei a opção Matriz de encaminhamento. Também selecionarei etapas para execuções e porcentagens de OOS. O StrategyQuant vai passar por todas essas combinações, realizando a otimização Walk-Forward da estratégia.

Imagem 10: Configurando a Matriz Walk-Forward.

Definição de parâmetros para otimização.

Para que a otimização faça sentido, você precisa definir os parâmetros da estratégia que serão otimizados. Cada estratégia usa lógica diferente e tem parâmetros diferentes, portanto, você precisa configurar a otimização de maneira diferente.

Figura 11: Otimizando parâmetros.

Essa estratégia é relativamente simples, então eu otimizo apenas o valor de Stop Loss e paro o coeficiente de trailing.

Não é necessário otimizar todos os parâmetros, apenas aqueles que têm o maior impacto no desempenho da estratégia.

Avaliando a Matriz Walk-Forward.

Quando a otimização terminar, clico no resultado da matriz Walk-Forward no Databank para ver os detalhes.

Quero que o otimizador me dê uma resposta clara se a estratégia passar no teste de otimização Walk-Forward, então tenho que configurar os critérios de pontuação.

Estes são critérios simples que devem ser verdadeiros para a estratégia passar no teste.

Figura 13: Resultados da Matriz Walk-Forward.

O resultado final é que a startegy passou no teste de matriz Walk Forward para robustez. O gráfico de pontuação 3D mostra que 19 das 24 combinações passaram nos nossos critérios (configurações padrão usadas).

A estratégia não precisa passar para todas as combinações, eu estou procurando por 2 & # 215; 2 ou 3 & # 215; 3 área que tenha a maioria das combinações passadas & # 8211; este será o grupo de melhores combinações de reoptimização. Neste caso, posso ver que 10 execuções com 30% de Out of Sample é uma das melhores combinações, porque está rodeada por outras combinações que também passaram.

Quando verifico o gráfico de otimização do Walk-Forward, vejo que a estratégia continua lucrativa também durante a reotimização. A diminuição da lucratividade está alinhada com os testes que obtivemos da análise de robustez de Monte Carlo, mas a estratégia ainda é lucrativa.

Imagem 14: Gráfico de otimização do Walk-Forward.

Descrevi o meu processo completo de trabalho com o StrategyQuant, o que levou a algumas novas estratégias interessantes.

Essas estratégias são apenas amostras e um dit me levou menos de 2 dias de SQ rodando e cerca de 1-2 horas do meu tempo para encontrá-las com o uso do StrategyQuant.

Você pode tentar você mesmo, inspirar-se e possivelmente melhorar o processo com suas próprias idéias, que você pode compartilhar em nosso fórum.

Possíveis melhorias do processo & # 8211; Você pode tentar procurar estratégias separadamente para direções longas e curtas. Cada direção tem sua própria dinâmica, e estratégias diferentes para longo e curto podem retornar melhores resultados.

Eu não mencionei o Improver & # 8211; É uma ferramenta poderosa que permite que você procure uma melhor variação da sua estratégia existente, se ainda não estiver satisfeito com o desempenho.

Apenas tenha em mente & # 8211; o objetivo não é encontrar uma estratégia que seja perfeita em dados históricos. Esta é uma receita para o desastre, porque a estratégia excessivamente otimizada é garantida para falhar na negociação real.

Nosso objetivo deve ser encontrar uma estratégia que seja robusta em diferentes dados e / ou símbolos, porque isso significa que ela tem uma vantagem real sobre o mercado.

Negociando semanalmente mini SP500 opções.

As opções semanais do mini SP500 estão disponíveis nos últimos anos e oferecem aos traders a capacidade de especular com opções, em vez de day trade, assim como proteger seus negócios diários, se assim o desejarem. Saiba mais sobre a mecânica e os usos das opções semanais do mini SP500.

Contratos semanais da opção Mini S & P.

Há centenas de indicadores disponíveis para os traders ajudarem na tomada de decisões que podem ser aplicadas à análise técnica, que é precisamente a razão para utilizar uma estratégia de ES semanalmente sólida e barata para complementar uma estratégia de negociação diária.

Existem dois usos principais para as opções semanais.

Como uma sebe, não há necessidade de parar Como pura especulação. Uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado em um período de tempo que pode ser de minutos, horas ou alguns dias sem a necessidade de usar paradas.

Resumidamente, a definição de um contrato de opção da National Futures Association é: Um veículo de investimento que dá ao comprador da opção o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um determinado contrato futuro a um preço estabelecido na data de vencimento especificada. Existem dois tipos distintos e distintos de opções: chamadas e puts. Essas opções semanais são Estilo Europeu, Exercício para o contrato de futuros mais próximo às 15:00, horário Central, na sexta-feira. Se no dinheiro por qualquer quantia, o exercício é automático.

As opções semanais de ES têm símbolos de compensação sequenciais semanais de EW1, EW2, EW3, EW4. Aqui estão as greves mais próximas com ofertas e ofertas relativas ao último preço de futuros para o ESU6. O multiplicador, como o E-Mini S & P, é de US $ 50,00 X the Premium, (captura de tela a partir de 9 de agosto de 2016 ESU6 foi negociado em torno de 2175 na época)

Por favor, olhe para o 2175 p, OEW2Q6 P2175 o lance é de 5,25 e o pedido é de 5,75 o custo para comprar 1 desses puts no mercado é 5,75 X $ 50,00 ou $ 287,50 não incl. comissões e taxas. A captura de tela acima é feita usando nosso software de negociação GRATUITO, E-futures International, tente uma demonstração agora!

Usar as opções semanais como uma cobertura.

Digamos que você esteja comprando o ESU6 em 2178,00, você pode comprar em 2175,00 por US $ 287,50 ou 5,75 pts.

Se o mercado cair para 2160,00, você terá uma perda não realizada no seu futuro de 18 pontos ou US $ 900,00.

Mas também tem uma opção de venda valendo aproximadamente o valor que a opção está no dinheiro (valor intrínseco de 15 pontos, mais valor extrínseco ou valor de tempo se você acabou de comprar essa opção hoje esse valor deve valer pelo menos 5,75 pontos) para um total de 20,75 em valor. Se você tivesse que compensar essa estratégia com o mercado a 2160,00, perderia 900 nos futuros e ganharia 15 pontos ou US $ 750,00 na opção por uma perda líquida de US $ 150,00 ou 3 pontos. Não incluindo comissões e taxas. BTW a margem é bastante reduzida para refletir seu risco real de apenas a distância entre o strike no put e o seu preço de entrada no futuro, neste caso, 2178.00-2175.00 ou 3 pontos $ 150.00. A margem reduzida também deve permitir que você mantenha essa estratégia durante a noite.

Mais barato do que a margem de negociação de US $ 500,00.

Lembre-se que isto é apenas uma cobertura, se o mercado subir para 2195.00 você faz 18 pontos no seu futuro, mas perderá alguns na sua opção de venda; aproximadamente 3 a 4 pontos em sua opção de colocar dinheiro fora com uma greve de 2175,00. Como ainda há tempo sobrando nessa opção, mesmo que esteja fora do dinheiro (valor extrínseco) e não tenha expirado, ele ainda terá algum valor e não ser totalmente inútil.

Esta estratégia permite-lhe ter um pouco de paz de espírito, não só para determinar onde parar, mas também para lhe permitir manter um movimento muito maior, divirta-se com a matemática e veja por si mesmo! (Pergunte ao seu corretor sobre como escrever o prêmio acima dessa estratégia para maximizar o custo-benefício dessa estratégia)

Comprar mini SP500 semanalmente ou fazer chamadas pode ser uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado que pode ser por minutos, por horas ou por alguns dias.

Usaremos a mesma captura de tela para um exemplo direto ou de venda. (Captura de tela de 9 de agosto de 2016 ESU6 foi negociada por volta de 2175 na época)

Se o seu viés de negociação for para o mercado ir mais baixo em breve, mas você não está certo quando, pode ser uma questão de horas ou dias e você quer uma maneira de menor risco de participar, compre um PUT. Digamos que você acredite que o mercado pode testar o nível 2150 antes de sexta-feira às 15:00, e você não quer gastar mais do que algumas centenas de dólares, você vê que o 2170 colocado em sua plataforma de negociação é oferecido a 3,85 * e oferecido a 4,00 .

Você pode comprar 1 2170 put em 4 pontos ou US $ 200,00 antes de comissões e taxas (lembre-se que cada ponto cheio vale US $ 50,00, assim como os futuros. Também digno de nota aqui * 0,05 = US $ 2,50 para prêmio ≤ 5,00). Não é necessária margem, o que é necessário é o dinheiro em sua conta para comprar a opção.

Ou, se você acredita que o mercado vai rolar para 2200,00 em uma semana, dê uma olhada nas opções de compra, digamos, 2180. Sua oferta é de 5,50 ou US $ 275,00 e oferecida a 6,00 ou US $ 300,00, você pode comprá-la por US $ 300 imediatamente. Se o mercado fechar às 22:00 na sexta-feira e a opção for exercível, você poderá vender os futuros às 22:00, e quando a opção for exercida (está no dinheiro e é automática no vencimento) você receberá um contrato futuro de compensação ao seu preço de exercício de 2175.00 (long os futuros a 2175.00 e uma compensação de venda às 2200.00 e terá feito 25.00 pontos x $ 50.00 ou $ 1250.00 menos o que você pagou pela opção, vamos fazer as contas, 1250.00 - 300.00 = $ 950.00 menos qualquer troca, compensação, taxas NFA e comissões. Você pode ser criativo com seu comércio de futuros de compensação se você estiver no dinheiro, colocando um limite de venda GTC bastante distância acima de seu preço de exercício no caso do rali do mercado, digamos em 2210,00 ou se você quiser, quando você está no fundo do dinheiro, com um ou dois dias antes do vencimento, você pode colocar uma parada de venda sob o GTC, ou mesmo uma parada nos futuros, você sabe o que eles dizem, "reduza suas perdas e deixe seus lucros rodarem!" Uma vez que você está cheio, você tem e trancado em seu ganho e simplesmente espere a troca para converter seu na chamada de dinheiro na tarde de sexta-feira.

Mas o que acontece se depois que você comprou sua opção de compra semanal de 2175,00 e teve a oportunidade de vender o futuro a um preço muito mais alto como no nível 2200,00 apenas para ver o preço futuro cair para 2160,00 na sexta-feira?

Você perde o prêmio pago em sua opção, todos os 300,00. MAS! Você está agora short o futuro de 2200,00 e pode comprar o futuro de volta em 2160,00 para um ganho de 40 pontos !, menos o custo da opção de curso e taxas e comissões.

A utilização de opções semanais é outra ferramenta inteligente a ser usada para se beneficiar da ação do preço no curto prazo.

Se você não estiver familiarizado com os riscos associados à negociação de futuros e / ou opções de futuros, recomendo que você visite nossos serviços de assistência ao corretor e obtenha ajuda para criar um plano de negociação.

Isenção de Responsabilidade - Futuros de Negociação, Opções de Futuros e transações de câmbio de varejo fora da bolsa envolvem riscos substanciais de perda e não são adequados para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve considerar cuidadosamente se a negociação é adequada para você em função de suas circunstâncias, conhecimento e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitos a alterações a qualquer momento.