Guia do iniciante à negociação dos contratos futuros da E-Mini.
E-minis são contratos futuros negociados eletronicamente que representam uma facção do valor de um contrato futuro padrão correspondente. Como os e-minis oferecem negociações ininterruptas, baixas taxas de margem, volatilidade e liquidez, eles são instrumentos de negociação ideais para traders ativos.
E-Mini Origens.
O primeiro contrato e-mini - o e-mini S & P 500 - foi introduzido pela Chicago Mercantile Exchange (CME) em 9 de setembro de 1997. O valor do contrato de tamanho S & amp; P 500 tornou-se muito grande para a maioria pequenos comerciantes, então o e-mini foi criado para tornar o comércio de futuros acessível a mais traders. Rapidamente se tornou um sucesso e hoje existem contratos e-mini que cobrem uma variedade de índices, commodities e moedas. O e-mini S & P 500, no entanto, continua sendo o contrato e-mini mais negociado no mundo.
Este guia apresenta contratos futuros de e-mini e abrange características e-mini, contratos populares e especificações de contratos, além de conceitos importantes de e-mini, como margem, alavancagem, volume e volatilidade.
Um gráfico diário do contrato de futuros do índice de ações e-mini S & P 500 (ES). Imagem criada com a TradeStation.
Guia do iniciante para contratos futuros de E-Mini: características de E-Mini.
As características que ajudam a definir os e-minis também os tornam instrumentos de negociação atraentes.
Volume refere-se ao número de ações ou contratos que são negociados durante um período de tempo especificado. O volume médio diário (ADV) é o número de ações ou contratos que são negociados a cada dia, em média, durante um determinado período de tempo. O ES é o contrato futuro de índice de ações mais negociado, com mais de 1,4 milhões de contratos negociados em média por dia. De acordo com o relatório Leading Products Q3 2017 do CME Group, o volume médio diário dos principais e-minis durante o terceiro trimestre de 2017 foi o seguinte:
Os gráficos a seguir comparam o volume diário para o ES, NQ, YM e RTY. Embora os níveis de volume nos histogramas possam parecer semelhantes nos contratos, observe a figura do volume real no canto inferior direito de cada gráfico. O ES domina o volume com mais de 2 milhões de contratos em determinados dias.
Comparação diária de volume para os contratos de ES, NQ, RTY e YM e-mini (observe que a RTY foi negociada em baixo volume durante os meses de julho e agosto, na transição para uma nova bolsa). Imagem criada com a TradeStation.
A liquidez do mercado descreve a capacidade de executar ordens de qualquer porte de maneira rápida e eficiente, sem causar uma alteração substancial no preço de um determinado instrumento. A luidez pode ser medida em termos de:
Largura: quão apertado é o spread bid-ask? Profundidade: quão profundo é o mercado (quantas encomendas estão descansando além do melhor lance e melhor oferta)? Imediata: com que rapidez uma grande ordem de mercado pode ser executada? Resiliência: Quanto tempo leva para o mercado se recuperar depois que um pedido grande é preenchido?
Os mercados com boa liquidez tendem a negociar com spreads de compra e venda apertados e com profundidade de mercado suficiente para obter rapidamente os pedidos - condições ideais para os operadores ativos. A liquidez é importante para os traders porque ajuda a garantir que os pedidos sejam:
Preenchido Preenchido com mínima derrapagem Preenchido sem afetar substancialmente o preço.
Os e-minis - especialmente o ES - negociam com boa liquidez, garantindo que os traders possam entrar e sair de posições rapidamente. (Para leitura relacionada, consulte Entendendo a Luude Financeira.)
Volatilidade.
A volatilidade mede a quantidade e a velocidade com que o preço sobe e desce em um determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele oferece oportunidades para investidores e traders lucrarem com a mudança no preço - seja o aumento dos preços em uma tendência de alta ou a queda dos preços durante uma tendência de baixa. Qualquer alteração no preço cria uma oportunidade de lucrar - afinal, é difícil lucrar se o preço não se mover.
Você pode usar indicadores técnicos para determinar o intervalo médio de preço durante um período especificado. Uma maneira fácil de fazer isso é aplicar uma média móvel padrão a um gráfico de preços (posicionar a média móvel no painel abaixo do painel de preços funciona melhor). Para encontrar o movimento do preço médio nos últimos 10 dias úteis, por exemplo, defina a entrada do comprimento da média móvel como 10 e a entrada Preço como Alta-Baixa (geralmente, a média móvel usa o preço de fechamento como entrada de preço). Isso calculará o intervalo médio (alto-baixo) nos últimos 10 pregões. O gráfico a seguir mostra esse método aplicado a um gráfico diário do ES.
Usando uma média móvel de 10 dias para encontrar o intervalo de preço médio dos últimos 10 dias. Imagem criada com a TradeStation.
O alcance diário médio não é estático. Por exemplo, o gráfico acima mostra que o ES foi negociado com um intervalo mais alto em agosto do que em outubro de 2017. Os comerciantes do E-mini geralmente mantêm um olho nessa faixa para determinar se suas estratégias são viáveis e adequadas às condições atuais do mercado. Em geral, a faixa média diária de e-minis é atraente para os operadores ativos que esperam explorar os movimentos de preços intradiários. (Para leitura relacionada, consulte Como lucrar com a volatilidade.)
Negociação de 24 horas.
O e-minis comercializa virtualmente todo o dia em plataformas totalmente eletrônicas. Isso é atraente para os negociadores em diferentes fusos horários ou que têm obrigações que os impedem de negociar durante o horário normal de mercado (ou seja, das 9h30 às 16h00, horário da costa leste dos EUA). Os quatro principais futuros do índice de ações e-mini (ES, NQ, YM e RTY) são negociados na plataforma de negociação eletrônica do CME Globex a partir do domingo às 18:00 horas. até sexta às 17:00 Hora do Leste, com a negociação diária interrompida a partir das 16h15. - 16:30
Acessibilidade.
Você pode ganhar exposição aos índices sem o compromisso financeiro necessário para inserir uma posição em um contrato de tamanho normal. Os e-minis oferecem taxas de margem atraentes - o que significa que você pode inserir posições com uma conta de negociação relativamente pequena. Os vários contratos têm diferentes taxas de margem, e estes são ajustados com frequência para refletir a volatilidade atual. O CME Group, por exemplo, reduz as margens em períodos menos voláteis e aumenta as margens durante maior volatilidade.
Margem inicial é a margem que você precisa ao entrar em uma posição. A margem de manutenção, por outro lado, é o saldo mínimo que você precisa manter na sua conta para evitar uma chamada de margem - uma demanda do corretor para depositar mais dinheiro. Os requisitos de margem variam por corretor. (Para mais, veja Margem de Negociação.)
Negócios longos e curtos.
Você pode inserir posições longas e curtas com a mesma facilidade nos mercados e-mini. Em uma posição comprada, você compra para entrar em uma negociação e vender para fechar o negócio, esperando lucrar à medida que os preços sobem. Em uma posição curta, você vende para entrar no comércio e comprar (cobrir) para fechar o negócio, com a expectativa de que os preços caiam. Isso significa que o potencial de lucro existe nos mercados em ascensão e queda.
Enquanto muitos investidores e traders escolhem apenas entrar em posições compradas, os e-minis são bem adequados para a execução de negócios longos e curtos e lucram com quaisquer movimentos do mercado - independentemente da direção. Enquanto houver volatilidade adequada (mudanças no preço), você pode, teoricamente, obter lucro. (Para leituras relacionadas, consulte Os princípios básicos da venda a descoberto.)
S & amp; P Futures Options Trading.
S & amp; P 500 Futures & amp; Guia de negociação de opções.
S & amp; P 500 Opções Calendário de Expiração (PDF) Análise de Execução de Encomendas: E-mini S & amp; P 500 Futures (PDF) S & amp; P 500 Fact Card (PDF) FAQ Produtos E-mini.
S & amp; P 500 Futuro.
Os futuros do E-mini S & P 500 fornecem uma maneira de ganhar exposição com eficiência ao principal benchmark para ações americanas de grande capitalização e, possivelmente, o contrato de futuros de índice de ações mais flexível do mundo.
Comercializado exclusivamente eletronicamente na plataforma CME Globex Acessível virtualmente todo o dia, em todo o mundo Transparência de preços completa e anonimato.
É 1/5 do tamanho do contrato de futuros padrão S & amp; P 500 Oferece liquidez substancial com spreads apertados de compra / venda e profundidade incomparável de resultados de compensação CME de mercado e liquida todas as negociações e garante a qualidade de crédito das contrapartes.
Futuros S & P 500: Sobre o Índice Subjacente.
O S & amp; P 500 Index é o benchmark mais amplamente seguido do desempenho do mercado de ações no mundo. É um índice ponderado de capitalização e ajustado por flutuação de 500 ações de grande capitalização negociadas na NYSE, ASE e NASDAQ National Market System. O Índice representa o valor de mercado de todas as ações ordinárias em circulação das 500 empresas listadas (preço da ação x ações em circulação). Uma mudança no preço de uma ação influencia o Índice em proporção ao valor de mercado relativo das ações em circulação da empresa. Leia mais sobre o Índice subjacente, incluindo uma lista completa de ações representadas pelo Índice, no Standard & amp; Site dos pobres.
O mercado de futuros E-mini (ES) é baseado no índice de ações S & amp; P (Standard & amp; Poors) 500, que é um dos índices de ações da CME (Chicago Mercantile Exchange) nos EUA. O índice S & P 500 é calculado usando os preços de 500 empresas norte-americanas de grande capitalização. O mercado futuro de ES é negociado no sistema eletrônico de negociação Globex, 24 horas por dia, a partir das 17h00, horário central de domingo à noite, às 16h30, horário central da noite de sexta-feira. O mercado de futuros de ES tem um volume diário de negociação de aproximadamente 1100.000 contratos e uma faixa de preço diária de aproximadamente 13 pontos (52 ticks).
Especificações do Contrato Futuro CME S & P 500.
Veja códigos de produtos e fornecedores.
Tamanho do contrato: US $ 50 x índice S & P 500.
Tamanho do Tick (flutuação mínima) OUTRIGHT 0,25 pontos índice = US $ 12,50.
CALENDÁRIO SPREAD 0,05 pontos de índice = US $ 2,50.
Todos os horários listados são Central Time CME Globex.
(ETH) MON - FRI: 17:00 dia anterior - 16h15; paragem de negociação a partir das 15h15 - 3:30 da tarde.
Meses do Contrato Cinco meses no Ciclo Trimestral de Março (Mar, Jun, Set, Dez)
Última data / hora de negociação.
Ver Calendário CME Globex.
A negociação pode ocorrer até às 8:30 da manhã da 3ª sexta-feira do mês do contrato.
Limites diários de preço Veja os detalhes dos limites de preço.
B Lock Trade Eligibility No. Veja mais sobre os contratos elegíveis em bloco.
Bloco Mínimo N / A.
Contrato Tamanho Um contrato de futuros E-mini S & P 500.
Intervalo de Preços de Intervalo Intervalos de 25 pontos dentro de ± 50% do preço de ajuste do dia anterior dos futuros de 10 pontos subjacentes dentro de ± 20% do preço de ajuste do dia anterior dos futuros subjacentes. Uma vez que o contrato se torne o segundo contrato mais próximo, estarão disponíveis intervalos de 5 pontos dentro de ± 10% do preço de liquidação do dia anterior dos futuros subjacentes.
Tamanho do Tick (flutuação mínima) OUTRIGHT 0,25 = US $ 12,50 por premium & gt; 5,00.
TICK REDUZIDO 0,05 = US $ 2,50 para premium & lt; ou = 5,00.
Todos os horários listados são Horário Central.
CME Globex MON - FRI: 17:00 dia anterior - 16h15; paragem de negociação a partir das 15h15 - 3:30 da tarde.
Meses do contrato: quatro meses no ciclo trimestral de março (março, junho, setembro, dezembro)
Três meses de série (ou seja, janeiro, fevereiro, abril)
Última data / hora de negociação.
TRIMESTRAL: 8h30 / 3ª sexta-feira do mês do contrato.
SÉRIE: 4:15 da tarde / 3ª sexta-feira do mês do contrato.
Listagem de Strike CME Globex (Plataforma Eletrônica) Todos os intervalos de strike.
Exercício Procedimento Estilo Americano.
Procedimento de Data de Expiração Uma opção pode ser exercida até às 19:00 horas. em qualquer dia útil a opção é negociada.
OPÇÕES TRIMESTRAIS - As opções in-the-money não exercidas serão automaticamente exercidas às 19:00. no dia da determinação do Preço Final de Liquidação.
OPÇÕES EM SÉRIE - As opções in-the-money não exercidas serão automaticamente exercidas às 19h00. no dia de vencimento da Opção Serial.
Liquidação no exercício da Opção de Expiração resulta em uma posição no contrato de Futuros com Liquidação Financeira. Opções que estão dentro do dinheiro no último dia de negociação são automaticamente exercidas.
OPÇÕES TRIMESTRAIS EM DINHEIRO, na ausência de instruções contrárias entregues à Câmara até as 19:00 horas. no dia do vencimento, são exercidas automaticamente em futuros liquidados em liquidação com vencimento, que liquidam no SOQ calculado na manhã da 3ª sexta-feira do mês do contrato.
OPÇÕES EM SÉRIE “in-the-money”, na ausência de instruções contrárias fornecidas à Câmara de Compensação até as 19:00 horas. no dia do vencimento, será exercido automaticamente no dia de vencimento da opção serial.
Os limites diários de preço A negociação de opções não é permitida durante as paradas de negociação devido a eventos de limite de preço. Veja detalhes dos limites de preço.
Bloco Mínimo N / A.
Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do CME.
O que são os futuros da Emini? Por que trocar os futuros da Emini?
Atualizado: segunda-feira, 9 de abril de 2018.
Os futuros Emini são provavelmente o veículo comercial mais importante do mundo.
O objetivo deste artigo é ser o melhor guia introdutório para os futuros Emini. Há respostas para as perguntas mais frequentes, gráficos e dados para mostrar a importância dos futuros Emini e recursos para download para os comerciantes Emini. Use os links abaixo para pular para uma seção específica:
O que são os futuros da Emini?
O Emini (ou E-mini ou ES) é um contrato de futuros que rastreia o índice do mercado de ações S & # 0; P 500. Ele é negociado na Bolsa Mercantil de Chicago (CME) através de sua plataforma de negociação eletrônica Globex. Negociação é 23 & frac12; horas por dia, 5 dias por semana, usando o símbolo ticker ES. Cada movimento de 1 ponto no índice S & P P 500 vale US $ 50 por contrato Emini e o movimento mínimo do contrato futuro Emini (ou tamanho de tick) é 0,25 pontos de índice.
Os contratos da Emini estão disponíveis em uma ampla gama de índices do mercado de ações, commodities e moedas dos EUA. No entanto, quando os comerciantes se referem ao & # 8220; Emini & # 8221; ou & # 8220; Eminis & # 8221; eles geralmente estão se referindo ao mais importante & # 8211; o contrato de futuros que rastreia o índice do mercado de ações S & P P 500.
Por que trocar os futuros da Emini?
Os futuros Emini são o veículo perfeito para o dia de negociação. Eles têm um número de vantagens para os comerciantes de dia e os comerciantes de longo prazo:
Igualmente fácil de ir Longo ou Curto: Você compra ou vende o contrato atual da Emini e não há uma regra para cima. Se você trocou o ETF SPY você teria que comprar ou vender ETFs diferentes (Long: SPY ou SSO alavancado; Short: SH ou SDS alavancado). Negociação de 24 horas: O que torna a Emini atraente para os comerciantes em todo o mundo. Movimentos noturnos em mercados acionários relacionados, como o DAX ou o FTSE, podem ser jogados com o único veículo de negociação. Plataforma de negociação eletrônica: suas ordens são inseridas instantaneamente e, quando executadas, você é notificado instantaneamente. Alterar e cancelar pedidos é trivial & # 8211; nenhum telefonema para o seu corretor é necessário & # 8211; e você sabe exatamente onde você está a cada segundo que você está em uma negociação. Campo de atuação nivelado: A plataforma de negociação eletrônica Globex significa que os grandes e pequenos comerciantes têm acesso igual ao mercado e os negócios são executados na ordem em que são recebidos. Ao contrário dos futuros negociados em pit, nenhum jogo pode ser jogado. Oferta apertada / pedir spreads: Muito volume é negociado através do Emini, a diferença entre o lance e o preço de venda é sempre de apenas 1 tick ou 0,25 pontos de índice & # 8211; o mínimo. Grande profundidade de mercado: Mais uma vez, o mercado Emini é tão fraco, há muito volume em ambos os lados do último preço negociado para grandes pedidos a serem preenchidos com um mínimo de derrapagem (ou diferença do último preço negociado). Volátil, mas não incontrolável: O Emini é ativo todos os dias, o que dá ao comerciante do dia muitas oportunidades para negociar. Lembre-se, um & # 8220; sonolento & # 8221; mercado é impossível para o comércio do dia. Mas a volatilidade do Emini também é gerenciável & # 8211; exceto talvez em torno de anúncios do FOMC & # 8211; e não é impulsionado por eventos de notícias individuais da empresa. Baixas taxas de corretagem: As comissões de corretores para negociar Eminis continuam a cair. Os corretores interativos anunciam uma taxa de US $ 0,85 por contrato por lado (em março de 2015). Isso exclui as taxas de troca e compensação e, quando você as considera, sua "ida e volta" & # 8221; ou & # 8220; entrada e saída & # 8221; comissão de corretagem está mais perto de US $ 4,00 por negociação. A taxa anunciada da TradeStation é de US $ 1,15 por contrato por lado, mas isso inclui o uso de sua excelente plataforma de gráficos. Requisito de margem baixa: Para abrir uma posição de negociação diária com a Interactive Brokers, você só precisa de uma margem de US $ 2.875 por contrato da Emini (em março de 2015). Esse requisito de margem dobra para US $ 5.750 por contrato, se você mantiver a posição durante a noite. A TradeStation oferece uma exigência de margem ainda menor para os comerciantes da Emini de US $ 1.265 por contrato. Lembre-se, estes são mínimos absolutos & # 8211; você deve estar negociando com muito mais capital por trás de suas posições. Requisito de tamanho mínimo baixo da conta: Para abrir uma conta de negociação de futuros com a Interactive Brokers, você precisa depositar no mínimo $ 10.000. O mesmo depósito mínimo de abertura de conta para a TradeStation é de US $ 5.000. Mas se você é um corretor de ações ativo, você será classificado como um Day Trader Padrão e precisará manter um saldo mínimo de $ 25.000. Menor taxa de imposto do que negociar forex ou ações: a receita proveniente da negociação de futuros Emini é tributada em um & # 8220; blended & # 8221; taxa de aprox. 22% (60% dos ganhos de capital tributados a 15% + 40% da renda tributada em 33%). Ganhos de ações comerciais ou forex em dinheiro são tributados em 33%. Estes comentários aplicam-se aos residentes fiscais dos EUA e veja abaixo para mais detalhes. Nenhuma contabilidade de trade-by-trade: Outra vantagem do tratamento fiscal dos futuros Emini é que os requisitos de relatórios de imposto são mínimos. Em particular, nenhuma contabilidade de trade-by-trade é necessária, apenas o lucro líquido para o ano inteiro é necessário.
Ao longo dos anos tenho negociado quase todas as garantias possíveis: ações, opções, commodities, futuros, forex, fundos mútuos, IPOs, ETFs, etc. Mas há alguns anos eu finalmente encontrei o que eu considero ser o veículo de negociação ideal # 8211 ; os futuros do S & # 038; P 500 Emini. Eu negocio exclusivamente agora e não olhei para trás desde então.
Emini Futures vs Forex, Ações e Opções?
A seção acima lista algumas das vantagens dos futuros Emini. Mas e quanto a negociação forex, ações, opções, commodities ou títulos? O vídeo acima foi gravado há alguns anos, mas ainda é verdade. Aqui estão os principais pontos:
Forex: Forex trading é muito popular, mas tem uma grande desvantagem. Os dados de volume para o forex estão incompletos & # 8211; não há uma troca forex central e os bancos, que dominam a negociação forex, não compartilham dados de volume em tempo real. Isso torna muito difícil acompanhar o tamanho médio das transações e ver onde os profissionais estão ativos. Ações: a negociação de ações tem duas grandes desvantagens. Embora existam literalmente milhares de ações individuais que você poderia negociar, de 50% a 80% do tempo elas simplesmente rastreiam o mercado global. Além disso, você está à mercê do risco de evento & # 8221; & # 8211; anúncios de notícias que de repente fazem os preços subirem ou mergulharem. Opções: negociação de opções é muito complicada & # 8211; você tem que acertar a direção do movimento, a magnitude do movimento certo e o momento certo do movimento. Além disso, há um gazilhão de diferentes estratégias & # 8211; propagações de chamada de touro, propagação de touro, borboletas, borboletas de ferro, straddles, estrangula, colares, spreads de calendário, etc etc Minha cabeça dói apenas escrevendo isso. Commodities: Mercados de commodities são dominados pelos profissionais # 8211; Se você optar por trocar algo como suco de laranja, é melhor conhecer suas coisas (por exemplo, houve uma geada na Flórida durante a noite). Além disso, eles têm muita volatilidade ou não são suficientes. Se você já foi preso em um limite de bloqueio ou limite de bloqueio, você saberá o que quero dizer com muita volatilidade. Obrigações: Por último o vovô de todos eles. Muito dinheiro e dinheiro velho comercializa os títulos & # 8211; não muitos Amadores tentam a sua sorte. E, francamente, eles estão um pouco sonolentos demais para o dia de negociação, pelo menos.
Qual é o tamanho do mercado de futuros da Emini?
O Emini tornou-se extremamente popular (volume de negociação mensal da Emini, 1997-2015)
Os futuros Emini foram originalmente lançados em setembro de 1997 para atrair investidores não profissionais em futuros de índices de negociação. Anteriormente, o único jogo na cidade tinha sido o grande & # 8221; Contrato de SP & # 8211; mas se tornou muito caro para o "homenzinho" & # 8221; para o comércio. Assim, o CME criou o contrato Emini que foi 1/5 do tamanho do número grande & # 8221; S & # 038; P 500 contrato de futuros e exigiu 1/5 da margem para negociação.
Mais de 10 anos, o Emini tornou-se um enorme sucesso. Não apenas com não-profissionais, mas também com traders profissionais. Agora, todos negociam o Emini: fundos mútuos, fundos de pensão, fundos hedge, companhias de seguros, empresas de negociação de alta frequência (HFT), sindicatos de negociação e operadores individuais / não profissionais.
O gráfico acima mostra o crescimento dos volumes de negociação mensais do Emini. Os enormes picos de volume de mais de 80 milhões de contratos negociados aconteceram durante grandes vendas no mercado. O volume médio diário de negociação é regularmente superior a 2 milhões de contratos. Entre 2012 e 2016, os volumes de negociação recuaram, mas esse declínio na atividade de negociação foi observado em todos os mercados negociados.
Isso coloca a Emini no Top 3 dos maiores mercados negociados do mundo. Aqui estão minhas estimativas do capital diário negociado para cada um desses mercados:
SPY (S & P; P 500 Index ETF) = 106 m de negociações diárias x $ 200 de preço = $ 21 bn em capital Euro / Dólar (Spot Forex) = $ 78 bn no mercado forex x 24% em ações do Euro = $ 19 bn em capital Emini ( ES apenas) = 1,6 milhões de negociações diárias x 2 partes x $ 5 k de margem por contrato = $ 16 bilhões de capital.
Nota: O ETF SPY é maior, mas é mais uma posição tendo mercado do que um veículo de negociação do dia.
Emini Futures (ES) ultrapassou o & # 8220; Grande & # 8221; contrato (SP) em 2009.
O gráfico acima mostra que durante 2009 o Emini (ES) ultrapassou o & # 8220; grande & # 8221; (SP) contrato para se tornar o maior componente do mercado de futuros de índice de ações com pouco mais de 50% do total de juros em aberto. Neste gráfico, todos os contratos foram ajustados para o tamanho da sua margem relativa & # 8211; Assim, os dados de juros abertos do ES são divididos por 5, de modo que é diretamente comparável com o contrato SP, etc.
O Emini tornou-se o & # 8216; de facto & # 8217; veículo de negociação do dia de profissionais e o original & # 8220; grande & # 8221; O contrato SP tornou-se um veículo de negociação e de cobertura de posição pura, com volumes de negociação bastante reduzidos.
Isto não é o que o CME planejou! Eles pensavam que os profissionais trocariam o SP e os indivíduos / pequenos comerciantes seriam capazes de se proteger com o Emini. Eu suponho que as muitas vantagens do Emini eram muito atraentes para os operadores profissionais ignorarem.
Quem negocia Emini Futures?
Emini Trading por Tipo de Negociador (Média de 3-5 de maio de 2010, Relatório Conjunto da CFTC / SEC)
Todo mundo negocia o Emini! O gráfico acima mostra o volume de negócios da Emini por tipo de trader em 2010:
15 As empresas de negociação de alta frequência (HFT) representam um terço do mercado total da Emini. 5.800 Comerciantes profissionais (negociação diária ou negociação de posição, isto é, detenção overnight) representam os outros dois terços do mercado. 6.000 Comerciantes amadores (negociando em média 1 contrato por negociação e 1 comércio a cada dois dias) representam apenas 1% do volume total de negócios da Emini.
A Nanex Resarch publicou mais alguns pontos de dados com base nos dados da CFTC que foram usados em um trabalho de pesquisa de Harvard. Entre 17 de setembro e 1 de novembro de 2010, houve:
41.778 contas de negociação Emini ativas Incluindo 30 contas de negociação HFT, e as empresas de HFT representaram 46,7% do volume negociado.
Isto significa que há mais perto de 36.000 comerciantes Amadores Emini & # 8211; não 6.000 como previamente estimado pelo CFTC & # 038; SEC. Você pode ler a história completa aqui.
Qual é o melhor Futuros Emini para o comércio?
Volume de Negociação das Maiores Variedades Emini (mensal)
Com o sucesso do contrato S & # 038; P 500 Emini, o CME (e outras bolsas) decidiram lançar mais de 40 outros “E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos de futuros!
Estes cobrem índices adicionais dos EUA, metais, commodities e forex, incluindo:
NASDAQ 100 (símbolo NQ, 100 maiores empresas da NASDAQ) NASDAQ Composite (símbolo QN, todas as mais de 3.000 empresas da NASDAQ) NASDAQ Biotech (símbolo BQ) S & # 038; P Midcap 400 (símbolo EMD) S & P P Smallcap 600 (símbolo SMC ) Dow (símbolo YM, transaccionado na bolsa CBOT) Russell 2000 (símbolo TF, transaccionado na bolsa NYBOT / ICE, índice small cap, anteriormente ER2 na CME) Russell 1000 (símbolo RF2, transaccionado em bolsa NYBOT / ICE, índice large cap, anteriormente RS na CME) Metais e commodities como cobre, ouro, prata, milho, trigo, soja, gás natural, petróleo bruto, óleo combustível e gasolina sem chumbo Forex taxas em relação ao dólar americano, como euro, libra esterlina, franco suíço, japonês Yen, dólar australiano, dólar canadense e opções chinesas Renminbi no S & # 038; P 500 Emini e NASDAQ 100 Emini.
No entanto, o S & # 0; P 500 Emini continua a dominar os futuros de índices, como mostra o gráfico acima dos volumes de negociação mensais. E dos 40+ & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos, apenas 10 têm volumes de negociação diários acima de 1.000 contratos. Dadas estas estatísticas, eu não ficaria surpreso em ver o número de & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos racionalizados no futuro.
Então, qual contrato futuro de Emini é o melhor para negociar? IMHO o S & # 038; P 500 Emini é o melhor, mas você também pode considerar:
Dow (símbolo YM): O YM era muito popular há alguns anos atrás. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendência mais suaves / menos voláteis. No entanto, a menor luidez significava que os preenchimentos eram mais fracos e o escorregamento maior. Atualmente, os volumes de negociação da YM estão em baixa e o & # 8220; hype & # 8221; saiu um pouco. NASDAQ 100 (símbolo NQ): O NQ também foi popular há alguns anos. Os traders gostaram dos movimentos de tendência maiores, já que o índice NASDAQ tem um beta mais alto do que o índice S & # 038; P 500. No entanto, assim como o YM, os volumes de negociação estão em baixa e o & # 8220; hype & # 8221; saiu.
Neste site & # 8211; e quando os comerciantes estão conversando entre si & # 8211; a palavra Emini geralmente se refere ao contrato de futuros S & # 038; P 500 Emini.
Qual margem é necessária para negociar os futuros Emini?
A resposta a esta questão depende do corretor de futuros que você escolher para negociar. E existem 3 valores diferentes que importam:
Margem Inicial Intradiária: O valor que você precisa em sua conta para fazer uma ordem de negociação do dia da Emini. Varia entre aprox. US $ 1.155 e US $ 2.625, dependendo do seu corretor e da volatilidade atual do mercado. Overnight Initial Margin: A quantia que você precisa na sua conta para fazer uma negociação com a Emini durante a sessão noturna ou após o expediente. Isso varia entre aprox. $ 4.620 e $ 5.250, novamente dependendo do seu corretor e da volatilidade atual do mercado. Conta Mínima a Aberta: O valor que você precisa para abrir uma conta de negociação de futuros. Varia entre US $ 5.000 e US $ 10.000, dependendo do seu corretor.
A maioria dos traders, quando começam, querem saber qual é o capital mínimo de que precisam para começar a day trading. Embora a & # 8216; Intraday Initial Margin & # 8217; o valor pode ser apenas $ 1.155, o mínimo real é o valor para abrir uma conta & # 8211; o que pode ser US $ 10.000.
Mas, em vez de entrar imediatamente e abrir uma conta para o mercado de futuros, é muito melhor negociar em papel ou negociar em uma conta de simulador primeiro.
Como funcionam os futuros da Emini?
A primeira coisa que você precisa é de uma conta de corretagem de futuros. Isto é diferente de um & # 8220; normal & # 8221; conta de negociação de ações & # 8211; porque é governado por regulamentos diferentes & # 8211; mas funciona da mesma maneira. Corretores interativos são uma excelente opção. Eu particularmente gosto que eles são voltados para ser 100% online & # 8211; Por exemplo, o processo de candidatura é 100% eletrônico. Mas eles não são a única opção.
Ter sua conta de corretagem ligada ao seu provedor de plataforma de gráficos é uma maneira muito rentável para ir. Tanto a TradeStation quanto a NinjaTrader, as principais plataformas de gráficos, agora oferecem serviços de corretagem de futuros.
A segunda coisa que você precisa é uma plataforma de gráficos e uma metodologia de negociação. Existem dezenas de diferentes plataformas de gráficos (eu revisei as principais opções aqui) e centenas, se não milhares, de diferentes metodologias de negociação (aqui é como eu negocio).
Suponhamos que está a seguir o mercado Emini na sua plataforma de gráficos e a sua metodologia de negociação lhe deu um sinal para comprar & # 8211; ou & # 8220; ir Long & # 8221; & # 8211; o mercado.
Nesta fase, você pode ter financiado sua conta de corretagem de futuros e ter algum capital inicial que deseja negociar. Ou você pode estar negociando em papel & # 8221; e usando a funcionalidade de simulador de negociação do seu corretor para fazer negócios. De qualquer forma, você insere um pedido de compra na tela de entrada de pedidos do corretor & # 8211; escolhendo um & # 8220; no mercado & # 8221; order (que o leva imediatamente para o & # 8220; ask & # 8221; price) ou um & # 8220; limit & # 8221; order (que o colocará no momento em que o seu pedido com o preço que você indicou for atingido) do atual contrato futuro do Emini.
O número de contratos para os quais você faz um pedido dependerá do tamanho da sua conta, dos requisitos de margem do seu corretor e da sua tolerância ao risco. Você deve imediatamente colocar sua meta de lucro e parar os pedidos de perda & # 8211; Eu uso um alvo de 4 pontos e uma parada de 4 pontos.
Supondo que você tenha a direção da tendência correta, sua meta de lucro será atingida e você ganhará 4 pontos de lucro, menos comissões de corretagem. 4 pontos Emini equivalem a US $ 200 por contrato negociado. Comissões de corretagem são aproximadamente US $ 4 por contrato negociado, assim que o lucro líquido é de US $ 196 por contrato. Se você tem uma conta de US $ 25.000, pode estar negociando 5 contratos com a Emini e, portanto, seu lucro líquido será de US $ 980:
Se você errou a direção da tendência, sua ordem de stop loss seria atingida e sua perda seria de $ 1.020:
Depois de sair da negociação, certifique-se de que os pedidos pendentes sejam cancelados. Se sua meta de lucro foi atingida, certifique-se de que seu pedido de stop loss foi cancelado. Se o seu stop loss foi atingido, certifique-se de que a sua ordem de lucro seja cancelada. No final do dia, o seu corretor deverá enviar-lhe um extrato por e-mail com quaisquer negociações realizadas durante o dia & # 8211; confira a declaração para confirmar seu lucro / prejuízo líquido diário e certifique-se de que você está "pronto & # 8220; plano & # 8221; (isto é, não ocupando nenhuma posição em aberto).
Como os futuros da Emini são taxados?
Estes comentários aplicam-se a residentes fiscais americanos e NÃO devem ser considerados conselhos fiscais. Lembre-se de sempre consultar seu próprio profissional ou contador.
Como mencionado acima, os futuros Emini são tributados com uma taxa de imposto atraente & # 8211; um & # 8220; misturado & # 8221; taxa de 60% da taxa de mais-valias de longo prazo (mais baixa) + 40% da taxa de imposto de renda normal (maior).
Para a maioria dos comerciantes, isso equivale a uma taxa entre 19% e 22%. Por outro lado, se você negociar ações ou forex, seus ganhos de capital de curto prazo são tributados como renda ordinária & # 8211; que para a maioria dos comerciantes é uma taxa de imposto entre 25% e 33%. Você só paga a taxa de ganhos de capital a longo prazo (mais baixa) se você mantiver ações por mais de 1 ano.
Sua taxa de imposto real para a negociação de futuros Emini dependerá da sua renda total e da faixa de imposto resultante. Por exemplo:
Renda total inferior a $ 100k: 60% na taxa de ganhos de capital a longo prazo de 15% + 40% à taxa de imposto de renda comum de 25% = taxa de imposto de 19%. Renda total de $ 100k a $ 200k: 60% na taxa de ganhos de capital de longo prazo de 15% + 40% na alíquota do imposto de renda comum de 28% = taxa de imposto de 20,2%. Renda total de $ 200k a $ 400k: 60% na taxa de ganhos de capital a longo prazo de 15% + 40% na taxa de imposto de renda comum de 33% = taxa de imposto de 22,2%.
Além disso, os comerciantes da Emini têm um tempo muito mais fácil de fazer seus impostos no final do ano. Os corretores de ações devem informar todos os negócios que fizerem "# 8211"; Comerciantes Emini só tem que relatar seus lucros líquidos para o ano. Seu corretor lhe enviará um formulário do IRS 1099-B no final do ano e você apenas transferirá este número (contratos da seção 1256 do IRC) para o formulário 6781 do IRS em sua declaração de imposto de renda. Se você mantiver qualquer posição de futuros no final do ano, seu corretor automaticamente a marcará no mercado e calculará os lucros realizados e não realizados.
Por último, as perdas de negociação de futuros da Emini podem ser "transportadas de volta". Isto significa que quaisquer perdas comerciais que você incorrer neste ano corrente podem ser usadas para obter uma restituição de impostos sobre os impostos pagos sobre os lucros obtidos em um ano anterior. Este & # 8220; carryback & # 8221; pode ser aplicado a lucros de negociação nos últimos 3 anos, preenchendo o formulário IRS 1040-X ou formulário 1045. Qualquer perda de negociação que você não "carryback" & # 8221; pode ser transportado para a frente & # 8221; indefinidamente.
Qual é o símbolo Futuros Emini?
O símbolo de futuros Emini é ES e cada contrato Emini é indicado por ES mais um código para mês e ano de expiração. Os futuros Emini expiram trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro, e são indicados pelas letras "H & # 8221 ;," M & # 8221 ;, & # 8220; U & # 8221; e & # 8220; Z & # 8221; respectivamente.
Então ES11H (ou ESH11) é o símbolo de um contrato futuro de Emini S & P P 500 que expira em março de 2011. Aqui estão os símbolos futuros de Emini para 2018:
Contrato de março de 2018: ES18H (ou ESH18) Contrato de junho de 2018: ES18M (ou ESM18) Contrato de setembro de 2018: ES18U (ou ESU18) Contrato de dezembro de 2018: ES18Z (ou ESZ18)
Para facilitar as coisas, você também pode traçar um gráfico & # 8220; contínuo & # 8221; contrato na maioria das plataformas de gráficos. Provedores de dados juntam (ou concatenam) símbolos de quartos adjacentes para que você possa traçar um longo histórico de cada contrato. Na TradeStation, o contrato futuro Emini contínuo tem um símbolo de @ES.
Quais são as horas de negociação de futuros da Emini?
Emini horas de negociação de futuros são quase 24/5.
A negociação semanal da Emini abre no domingo às 17h (horário de Brasília) e fecha na sexta-feira às 15h15. Negociação é quase 24 horas por dia com uma pequena pausa todos os dias entre 15h15 e 15h30 e, em seguida, entre as 16h15 e as 17h00 para qualquer manutenção programada.
O comércio é dividido em duas sessões, a sessão do dia e a sessão do after-hours:
A negociação da sessão do dia começa às 8h30 e fecha às 15h15 (horário de Brasília). A negociação após o horário comercial começa às 15h30 e continua até a abertura da sessão do dia seguinte.
A maior atividade e volume comercializado obviamente acontece durante a sessão do dia. No entanto, os lançamentos de dados antes da sessão do Dia abrir podem gerar muitas atividades, assim como qualquer notícia importante fora da Europa.
Quando o Emini Futures Rollover e expira?
Contratos Emini & # 8220; rollover & # 8221; (para o próximo contrato ativo) e, em seguida, & # 8220; expire & # 8221; cada trimestre.
O vencimento do contrato é na 3ª sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. No entanto, o rollover do contrato & # 8211; quando a maioria dos negócios se move para o próximo contrato & # 8211; é a data mais importante.
A rolagem do contrato é na segunda quinta-feira de março, junho, setembro e dezembro, a menos que o mês de rollover comece na sexta-feira, caso em que é na primeira quinta-feira do mês.
Aqui estão as datas de rolagem do contrato futuro de Emini para 2018:
Quinta-feira, 7 de dezembro de 2017: Rollover para o contrato de março de 2018 Quinta-feira, 8 de março de 2018: Rollover para o contrato de junho de 2018 Quinta-feira, 7 de junho de 2018: Rollover para o contrato de setembro de 2018 ao contrato de março de 2019.
Nota: Os futuros Forex negociados na plataforma CME Globex (ou seja, EC, JY, etc.) geralmente são rolados na segunda-feira anterior aos futuros do índice de ações Emini (ou seja, ES).
Futuros Emini fazem "resolver" # 8221; no final de cada trimestre, mas a maioria dos traders fechou suas posições no & # 8220; old & # 8221; contrato e movido para o & # 8220; new & # 8221; contrato. Se acontecer de você estar segurando uma posição de futuros Emini no momento da liquidação, sua conta de negociação é creditada qualquer lucro (ou debitado qualquer perda) sobre esse contrato e sua posição encerrada. Ao contrário dos futuros de commodities, como o cobre ou o petróleo bruto, a entrega física no momento da liquidação não existe para contratos futuros financeiros, como o Emini.
Calendário de Negociação de Futuros Emini 2018.
O Emini segue as férias normais do mercado de ações. Aqui está a agenda de feriados do Emini para 2018:
1 de janeiro de 2018: Dia de Ano Novo 15 de janeiro de 2018: Dia de Martin Luther King 19 de fevereiro de 2018: Dia 30 de março de 2018: Sexta-feira 28 de maio de 2018: Memorial Day 4 de julho de 2018: Independence Day 3 de setembro de 2018 : Dia do Trabalho 22 de novembro de 2018: Dia de Ação de Graças 25 de dezembro de 2018: Dia de Natal 01 de janeiro de 2019: Ano Novo & # 8217; s Dia.
E você sempre pode encontrar as horas exatas de negociação de feriados e horários de abertura e fechamento no site do CME Group aqui. Aqui está a agenda pública do Emini-Watch com importantes datas de negociação da Emini:
Se você usa o Google Agenda, basta pressionar o botão & # 8220; + & # 8221; botão (parte inferior direita no calendário abaixo) e vai importar este calendário comercial Emini em seu calendário pessoal do Google. O calendário também pode ser importado para outros aplicativos de calendário usando esses links: formato iCal e formato HTML.
Espero que você tenha achado este artigo no S & # 038; P 500 Emini future helpful.
Emini-Watch tem tudo a ver com a Emini Trading e a série "Better" de Indicadores de Negociação. Os futuros Emini são provavelmente o melhor veículo de negociação do dia no mundo de hoje e os indicadores 'Better' são um conjunto muito vago de 3 indicadores não correlacionados que lhe darão uma negociação substancial no dia da margem. mais & # 187;
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Salvo indicação em contrário, todos os produtos de futuros acima são negociados durante os horários especificados, começando na noite de domingo para a data da negociação de segunda-feira e terminando na tarde de sexta-feira.
1 Começa a negociação segunda-feira de manhã.
2 Segunda-feira começa às 9h05 CT / 10: 05h ET e pára às 16h CT / 5: 00h ET. Terça-feira começa às 8:00 am CT / 9: 00 am ET e pára às 4:00 pm CT / 5: 00pm ET. Sexta-feira começa às 8:00 am / 9: 00 am ET e pára às 1:55 pm CT / 2: 55pm ET.
3 Aberto no domingo à noite às 17:00 CT / 6: 00pm ET.
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Comece a negociar futuros.
Se você tem uma conta TD Ameritrade existente ou gostaria de abrir uma nova conta, certas qualificações e permissões são necessárias para negociação de futuros. Antes de se candidatar a negociação de futuros, sua conta deve estar habilitada para margem, Opções Nível 2 e Recursos Avançados. Depois que sua conta estiver aberta, siga estas instruções para começar. Se desejar obter mais informações sobre os requisitos ou garantir que você tenha as configurações ou permissões necessárias em sua conta, entre em contato pelo telefone 866-839-1100.
Divulgações públicas da CFTC.
Verifique o histórico da TD Ameritrade na BrokerCheck da FINRA.
Livre de comissões por 60 dias, além de obter até US $ 600 * Detalhes da oferta.
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Os impostos relacionados às ofertas da TD Ameritrade são de sua responsabilidade. Valores de varejo totalizando US $ 600 ou mais durante o ano civil serão incluídos no seu formulário consolidado 1099.
** Reclamação de liderança móvel baseada na análise de dados do concorrente disponível publicamente sobre o número de usuários móveis e os níveis de comércio de receita média diária.
As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Negociação de opções sujeita a revisão e aprovação da TD Ameritrade. Por favor, leia Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções.
A diversificação não elimina o risco de sofrer perdas de investimento.
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Serviços de corretagem prestados pela TD Ameritrade, Inc., membro FINRA / SIPC. A TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2018 TD Ameritrade.
Como negociar o E-mini S & amp; P Futures.
Parte 1) Troca de Amostra.
Parte 2) Entendendo os Requisitos de Margem.
Parte 3) Feeds de dados de mercado.
Parte 1: Amostragem de Comércio (25% de Retorno sobre Futuros em 1 Dia)
Nós falamos sobre o motivo pelo qual negociamos o S & amp; P500. Aqui está um guia passo-a-passo sobre como negociar futuros do E-mini. No exemplo acima, usamos o aplicativo móvel Interactive Brokers. Mas todas as principais corretoras que suportam opções podem fazer a mesma coisa (ThinkOrSwim, E-Trade, TD Ameritrade, etc).
Parte 2: Margem Futura E-mini.
Cada contrato de futuros consome cerca de $ 4- $ 6k de margem na sua conta & # 8211; dependendo de se você segurar durante a noite ou não (após as 16:15).
Valor nocional do índice S & P para 1 contrato:
Assim, pelo custo de US $ 2,00 em comissões, você pode arriscar de US $ 4 a US $ 6k de sua conta para obter o controle de US $ 100.000,00 em S & amp; P. Então, se o S & P subir 1% e se tornar $ 101k & # 8212; você acabou de ganhar $ 1k no seu.
Investimento de margem de $ 5k & # 8212; que é um retorno de 20% sobre o capital!
No entanto, observe que o oposto também pode acontecer. Se o S & amp; P500 for reduzido em 1% e se tornar $ 99k, seus $ 5k se tornarão $ 4k e você efetivamente diminuirá em 20%. Pior, você pode até perder todos os seus $ 5k E deve a sua corretora dinheiro adicional se os $ 100k de S & P que você controla caírem abaixo de $ 95k em qualquer dia.
Com futuros & # 8211; há liquidação diária & # 8211; então não é como em imóveis. No setor imobiliário, se o valor da sua casa cair 5%, você não precisa perceber essa perda. Desde que você opte por vender a casa, o valor da casa está acima de onde você comprou e, em seguida, você é positivo líquido.
Este não é o caso dos futuros.
Todos os dias, há um acordo, portanto, se no primeiro dia o valor do seu S & amp; P $ 100k cair abaixo dos requisitos de margem, você poderá ser forçado a reduzir o capital.
Dito isso, dada a fluidez do S & P, contanto que você não mantenha seus contratos por longos períodos de tempo sem assistir, você deve estar OK. Usando paradas se você pretende manter por um tempo também pode ser prudente para evitar um desastre completo.
A janela de pré-visualização informar-lhe-á qual seria a alteração no requisito de margem inicial para executar uma compra no contrato do ES E-mini Futures.
Como você pode ver acima na caixa vermelha, a comissão é de apenas $ 2.
E a exigência de margem inicial é de US $ 2.813.
Você pode verificar isso indo até a plataforma do corretor e visualizando os requisitos de margem para a segurança futura do E-mini S & P500.
Como exemplo, percorremos o site da Interactive Brokers:
1) Vá para negociação - & gt; Produtos - & gt; Margem.
2) Procurar por & # 8220; E-mini & # 8221; encontrar a segurança sob CME (Globex)
Exigências de margem para E-mini S & P 500 Futuros (ES) = $ 2.812,50 Requerimento inicial de margem.
Observe que essa margem inicial de US $ 2.812,50 corresponde ao que vimos inicialmente na captura de tela em nossa janela de ticket de pedidos.
Isso representa o quanto do nosso dinheiro ou da nossa margem está atrelado à realização de 1 contrato desta segurança E-mini. Observe que a margem overnight é de US $ 5.625 & # 8212; tão aproximadamente duas vezes a quantidade.
Ao calcular o retorno sobre o capital para uma negociação de futuros, você pode usar potencialmente o $ 2,8k ou $ 5,6k como seu cálculo & # 8211; dependendo de suas necessidades.
Por exemplo, um retorno intradiário de $ 1.000 em 1 contrato ocorrerá quando você obtiver 20 pontos ES a seu favor e puder representar perto de $ 1.000 / $ 2,8k.
33% de retorno na sua margem.
Parte 3: Permissões de conta para o E-mini Futures.
Antes de poder fazer qualquer uma das negociações acima, você vai querer ter certeza de que realmente tem permissões para negociar futuros em sua conta.
Nem todas as corretoras permitem negociar futuros. Por exemplo, Scottrade não permite futuros. A maioria dos outros permite.
Neste exemplo, usamos Interactive Brokers como exemplo:
Faça login no gerenciamento de contas - & gt; Gerenciar conta & # 8211; & gt; Configuração de Comércio & # 8211; & gt; Permissões.
Sob a linha dos Estados Unidos & # 8211; verifique se as & # 8220; Opções & # 8221; e & # 8220; Futuros & # 8221; são verificados.
Parte 3) Feeds de dados de mercado.
Para ver as cotações de ticks do E-mini Futures, você precisará assinar feeds de dados de mercado especificamente para E-minis (ES).
Você precisaria se inscrever no & # 8220; CME Real-time & # 8221; obter cotações para ES (S & P) e NQ (Nasdaq).
Para Gold (GC) e Silver (SI), você precisaria se inscrever no & # 8220; Comex Real-Time & # 8221; & # 8211; para obter cotações em tempo real para esses contratos futuros.
Como negociar o E-mini S & amp; P Futures.
Parte 1) Troca de Amostra.
Parte 2) Entendendo os Requisitos de Margem.
Parte 3) Feeds de dados de mercado.
Parte 1: Amostragem de Comércio (25% de Retorno sobre Futuros em 1 Dia)
Nós falamos sobre o motivo pelo qual negociamos o S & amp; P500. Aqui está um guia passo-a-passo sobre como negociar futuros do E-mini. No exemplo acima, usamos o aplicativo móvel Interactive Brokers. Mas todas as principais corretoras que suportam opções podem fazer a mesma coisa (ThinkOrSwim, E-Trade, TD Ameritrade, etc).
Parte 2: Margem Futura E-mini.
Cada contrato de futuros consome cerca de $ 4- $ 6k de margem na sua conta & # 8211; dependendo de se você segurar durante a noite ou não (após as 16:15).
Valor nocional do índice S & P para 1 contrato:
Assim, pelo custo de US $ 2,00 em comissões, você pode arriscar de US $ 4 a US $ 6k de sua conta para obter o controle de US $ 100.000,00 em S & amp; P. Então, se o S & P subir 1% e se tornar $ 101k & # 8212; você acabou de ganhar $ 1k no seu.
Investimento de margem de $ 5k & # 8212; que é um retorno de 20% sobre o capital!
No entanto, observe que o oposto também pode acontecer. Se o S & amp; P500 for reduzido em 1% e se tornar $ 99k, seus $ 5k se tornarão $ 4k e você efetivamente diminuirá em 20%. Pior, você pode até perder todos os seus $ 5k E deve a sua corretora dinheiro adicional se os $ 100k de S & P que você controla caírem abaixo de $ 95k em qualquer dia.
Com futuros & # 8211; há liquidação diária & # 8211; então não é como em imóveis. No setor imobiliário, se o valor da sua casa cair em 5%, você não precisa perceber essa perda. Desde que você opte por vender a casa, o valor da casa está acima de onde você comprou e, em seguida, você é positivo líquido.
Este não é o caso dos futuros.
Todos os dias, há um acordo, portanto, se no primeiro dia o valor do seu S & amp; P $ 100k cair abaixo dos requisitos de margem, você poderá ser forçado a reduzir o capital.
Dito isso, dada a fluidez do S & P, contanto que você não mantenha seus contratos por longos períodos de tempo sem assistir, você deve estar OK. Usando paradas se você pretende manter por um tempo também pode ser prudente para evitar um desastre completo.
A janela de pré-visualização informar-lhe-á qual seria a alteração no requisito de margem inicial para executar uma compra no contrato do ES E-mini Futures.
Como você pode ver acima na caixa vermelha, a comissão é de apenas $ 2.
E a exigência de margem inicial é de US $ 2.813.
Você pode verificar isso indo até a plataforma do corretor e visualizando os requisitos de margem para a segurança futura do E-mini S & P500.
Como exemplo, percorremos o site da Interactive Brokers:
1) Vá para negociação - & gt; Produtos - & gt; Margem.
2) Procurar por & # 8220; E-mini & # 8221; encontrar a segurança sob CME (Globex)
Exigências de margem para E-mini S & P 500 Futuros (ES) = $ 2.812,50 Requerimento inicial de margem.
Observe que essa margem inicial de US $ 2.812,50 corresponde ao que vimos inicialmente na captura de tela em nossa janela de ticket de pedidos.
Isso representa o quanto do nosso dinheiro ou da nossa margem está atrelado à realização de 1 contrato desta segurança E-mini. Observe que a margem overnight é de US $ 5.625 & # 8212; tão aproximadamente duas vezes a quantidade.
Ao calcular o retorno sobre o capital para uma negociação de futuros, você pode usar potencialmente o $ 2,8k ou $ 5,6k como seu cálculo & # 8211; dependendo de suas necessidades.
Por exemplo, um retorno intradiário de $ 1.000 em 1 contrato ocorrerá quando você obtiver 20 pontos ES a seu favor e puder representar perto de $ 1.000 / $ 2,8k.
33% de retorno na sua margem.
Parte 3: Permissões de conta para o E-mini Futures.
Antes de poder fazer qualquer uma das negociações acima, você vai querer ter certeza de que realmente tem permissões para negociar futuros em sua conta.
Nem todas as corretoras permitem negociar futuros. Por exemplo, Scottrade não permite futuros. A maioria dos outros permite.
Neste exemplo, usamos Interactive Brokers como exemplo:
Faça login no gerenciamento de contas - & gt; Gerenciar conta & # 8211; & gt; Configuração de Comércio & # 8211; & gt; Permissões.
Sob a linha dos Estados Unidos & # 8211; verifique se as & # 8220; Opções & # 8221; e & # 8220; Futuros & # 8221; são verificados.
Parte 3) Feeds de dados de mercado.
Para ver as cotações de ticks do E-mini Futures, você precisará assinar feeds de dados de mercado especificamente para E-minis (ES).
Você precisaria se inscrever no & # 8220; CME Real-time & # 8221; obter cotações para ES (S & P) e NQ (Nasdaq).
Para Gold (GC) e Silver (SI), você precisaria se inscrever no & # 8220; Comex Real-Time & # 8221; & # 8211; para obter cotações em tempo real para esses contratos futuros.
O básico: horário de negociação para futuros S & # 038; P 500.
Existem dois conjuntos diferentes de horas. Um para o poço e outro para o Globex.
As horas de pit começam às 8:30 da manhã CT às 3:15 PM CT e reabrem por alguns minutos uma vez que os corretores terminam de limpar seus decks, isso é chamado de post. O poço está aberto nos dias úteis que não são feriados. É possível negociar o poço eletronicamente, mas eu não conheço ninguém que faça isso.
Globex abre no domingo às 5: oo PM CT às 3:15 pm do dia seguinte e das 3:30 às 4:30 e das 5:00 PM CT às 3:15 do dia seguinte. Disse mais simplesmente. Non-holidays Globex abre no domingo às 5 e fecha na sexta-feira às 3:15. Durante o dia da semana, é encerrado a partir das 15h15, por 15 minutos e 16h, por 30 minutos, exceto na sexta-feira.
No caso de um feriado depende de quando o feriado ocorre se o mercado estiver aberto e suas horas.
Para mais horas de produtos CME, clique aqui.
Para agendas de horários de funcionamento da CME, clique aqui.
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