John C. Hull & # 8211; Fundamentos de Futuros & # 038; Mercados de Opções (4ª Ed.)
John C. Hull & # 8211; Fundamentos de Futuros & amp; Mercados de Opções (4ª Ed.)
Você apenas paga: $ 9.
Entre em contato conosco por e-mail: [email & # 160; protected] ou Skype: adam. road (Viking Adam) para saber como pagar e receber os cursos.
Descrição.
John C. Hull & # 8211; Fundamentos de Futuros & amp; Mercados de Opções (4ª Ed.)
Para cursos de graduação em opções e futuros. Esta introdução aos mercados de futuros e opções é ideal para aqueles com formação limitada em matemática. Baseado nas Opções, Futuros e Outros Derivativos do Hull, um dos livros mais vendidos em Wall Street e no mercado universitário, este texto oferece uma apresentação acessível do tópico sem o uso de cálculo.
Este livro foi escrito para cursos eletivos de graduação e pós-graduação oferecidos por negócios, economia e outras faculdades. Muitos profissionais que desejam adquirir um conhecimento prático dos mercados de futuros e opções também acharão o livro útil.
Fui persuadido a escrever este livro por colegas que gostavam do meu outro livro Opções, Futuros e Outros Derivados, mas achei o material um pouco avançado demais para seus alunos. Os Fundamentos dos Mercados de Futuros e Opções (anteriormente Introdução aos Mercados de Futuros e Opções) abrangem alguns dos mesmos fundamentos de Opções, Futuros e Outros Derivativos - mas de uma maneira que os leitores que tiveram treinamento limitado em matemática acharão mais fácil de entender. Uma diferença importante entre este livro e meu outro é que não há cálculo neste livro.
O texto pode ser usado de várias maneiras diferentes. Os instrutores que gostam de se concentrar nas árvores binárias de um e dois passos quando avaliam as opções podem querer cobrir apenas os 10 primeiros capítulos. Os instrutores que acham que os swaps estão adequadamente cobertos por outros cursos podem optar por omitir o Capítulo 6. Existem muitas maneiras diferentes pelas quais os Capítulos 11 a 21 podem ser usados. Os instrutores que acham que o material dos capítulos 14, 16, 17 ou 18 é especializado demais podem pular um ou mais desses capítulos. Alguns instrutores podem optar por dedicar relativamente mais tempo aos mercados de futuros e swaps (Capítulos 1 e 6); outros podem optar por estruturar seu curso principalmente em torno dos mercados de opções (capítulos 7 a 21). Os três novos capítulos (19 a 21) contêm muito pouca matemática e não dependem muito de material anterior. Eu acho que eles funcionam bem quando usado nas últimas duas a três semanas de um curso, independentemente do que, é coberto anteriormente.
O Capítulo 1 fornece uma introdução aos mercados de futuros e opções e descreve as diferentes maneiras pelas quais eles podem ser usados. O capítulo 2 descreve a mecânica de como futuros e contratos a termo funcionam. O Capítulo 3 mostra como os preços a termo e futuros podem ser determinados em uma variedade de situações diferentes usando argumentos de arbitragem puros. O Capítulo 4 discute como contratos futuros podem ser usados para cobertura. O Capítulo 5 trata dos mercados de taxas de juros. O capítulo 6 abrange as trocas. O Capítulo 7 descreve a mecânica de como as opções de mercado funcionam. O Capítulo 8 desenvolve alguns relacionamentos que devem ser mantidos nos mercados de opções, caso não haja oportunidades de arbitragem. O Capítulo 9 descreve várias estratégias de negociação diferentes envolvendo opções. O Capítulo 10 mostra como as opções podem ser precificadas usando árvores binomiais de uma e duas etapas. Capítulo 1 Eu discuto o preço das opções de ações usando o modelo de Black-Scholes. O Capítulo 12 amplia as idéias do Capítulo 11 para abordar opções sobre índices de ações e moedas. O Capítulo 13 amplia as idéias do Capítulo 11 para as opções de futuros. O Capítulo 14 discute sorrisos de volatilidade. O Capítulo 15 fornece um tratamento detalhado dos parâmetros de hedge, como delta, gama e vega. Ele também discute o seguro de carteira. O Capítulo 16 explica como calcular e usar a medida de valor em risco. O Capítulo 17 aborda o uso de árvores binárias de várias etapas para avaliar as opções americanas. O Capítulo 18 foca nas opções de taxa de juros. O Capítulo 19 abrange opções exóticas, títulos garantidos por hipotecas e swaps não padronizados. O Capítulo 20 cobre alguns produtos derivativos relativamente novos: derivativos de crédito, derivativos climáticos, derivativos de energia e derivativos de seguros. O Capítulo 21 descreve alguns desastres de derivativos bem divulgados e revê as lições que podemos aprender com eles.
No final de cada capítulo (exceto o último), há sete perguntas do questionário que os alunos podem usar para fornecer um teste rápido de sua compreensão dos principais conceitos. As respostas para estas estão no final do livro.
Top 5 livros para se tornar um comerciante de opções.
Muitos consideram opções de negociação de uma área de investimento desconhecida e assustadora. Felizmente, existem muitos livros excelentes escritos sobre o assunto para ajudar os traders a entender os mercados de opções e aprender a negociá-los com lucro. Aqui estão cinco dos melhores livros disponíveis que fornecem uma educação clara sobre negociação de opções, bem como instruções sobre o uso de várias estratégias de negociação de opção.
"Opção como um investimento estratégico", por Lawrence McMillan.
Considerado por muitos como a Bíblia do comércio de opções, o clássico de Lawrence McMillan de 1980, "Opções como um investimento estratégico", oferece aos operadores estratégias de negociação de opções para minimizar o risco e maximizar o potencial de lucro de uma carteira de investimentos. Em mais de 1.000 páginas, o livro é uma referência exaustiva sobre opções de negociação. Ele contém informações sobre o conceito de utilização de opções de investimento, estratégias de opções específicas e condições de mercado nas quais eles tendem a funcionar melhor, obtendo a melhor posição de risco / recompensa para uma carteira de investimentos, usando opções como hedge e como as leis tributárias se aplicam. opção de troca de lucros ou perdas. O livro também oferece conselhos detalhados sobre opções de índice de negociação, opções de negociação sobre futuros e medição e utilização da volatilidade do mercado. Além disso, McMillan fornece extensos exemplos e ilustrações de inúmeras estratégias de negociação de opções.
"Opção Volatilidade e Preços", por Sheldon Natenberg.
Entender a volatilidade do mercado e sua relação com a precificação de opções é fundamental para ajudar os traders a conceituar o preço das opções e avaliar o valor justo no mercado de opções. A "Opção Volatilidade e Preços" da Sheldon Natenberg é considerada um dos melhores volumes neste aspecto crítico da negociação de opções. Natenberg fornece uma explicação clara e sólida dos modelos de precificação de opções teóricas, seguida pela instrução em estratégias de negociação específicas que têm sido historicamente as mais lucrativas em várias condições de mercado. Ele fornece uma riqueza de material sobre gerenciamento de risco e avaliação de oportunidades de negociação em opções, e inclui até material sobre como criar suas próprias estratégias de negociação de opções. Natenberg apresenta seu material de forma clara e fácil de seguir e ajuda os leitores a entender os principais conceitos envolvidos nas opções de negociação, como a relação de opções com o ativo subjacente, a volatilidade e o preço das opções e o valor temporal das opções.
"Fundamentos dos Mercados de Futuros e Opções", de John Hull.
A negociação de opções é particularmente popular entre os comerciantes que negociam regularmente os mercados futuros de commodities. Os "Fundamentos de Mercados de Futuros e de Opções" de John Hull, que é considerado um texto complementar às suas "Opções, Futuros e Outros Derivativos", oferece uma compreensão clara dos mercados de negociação de futuros e opções. O Hull é uma autoridade amplamente reconhecida em derivativos, futuros e gerenciamento de risco, que atuou como consultor de muitas das empresas bancárias de investimento mais conhecidas. Considerado um excelente trabalho de referência para iniciantes e experientes traders de opções, o livro de Hull inclui informações sobre swaps e outros instrumentos derivativos, negociação de futuros de taxas de juros e estimativa do valor temporal das opções, todos apresentados de maneira fácil de seguir.
"Opções de negociação dos gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de precificação geram lucros", de Dan Passarelli.
Uma grande parte da negociação de opções de masterização consiste em entender o que é chamado de “Gregos.” Os “gregos” são os termos gregos delta, theta, vega e rho, que se referem, respectivamente, ao movimento do preço da opção em relação ao ativo subjacente. movimento de preços, valor temporal das opções, mudanças nos preços das opções relacionadas à volatilidade e movimentos dos preços das opções causadas por mudanças na taxa de juros livre de risco, comumente equacionados com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA O livro de Passarelli explica o impacto de cada um desses fatores tem em valores de opção e apresenta várias estratégias de negociação de opções que procuram lucrar com as mudanças em qualquer ou todos os "gregos". Passarelli visa fornecer traders com o conhecimento necessário e ferramentas para avaliar com mais precisão o preço da opção, bem como identificar melhor um variedade de oportunidades de lucro disponíveis através do uso habilidoso de negociações de opções.
"Fundo de hedge do The Option Trader", de Mark Sebastian e Dennis Chen.
“O Fundo de Hedge do Trader da Opção”, escrito por Mark Sebastian e Dennis Chen em 2012, oferece aos negociadores um modelo de negócio de negociação de opções para obter retornos lucrativos consistentes da negociação de opções. No livro, o treinador de negociação de opções Sebastian e o gerente de fundos de hedge Chen fornecem um plano passo-a-passo para a criação de uma carteira de investimentos de opção curta, destinada a gerar receita estável de opções de venda ou escrita. Sebastian e Chen apresentam a ideia de criar seu próprio fundo de hedge individual como um operador de opções. Os inúmeros exemplos e ilustrações do livro facilitam que até mesmo um trader de opções iniciantes entenda as estratégias de negociação de opções apresentadas. Os autores oferecem conselhos especialmente úteis sobre os principais elementos de negociação de opções de gerenciamento de risco e volatilidade.
John C. Hull & # 8211; Fundamentos de Futuros & # 038; Mercados de Opções (4ª Ed.)
John C. Hull & # 8211; Fundamentos de Futuros & amp; Mercados de Opções (4ª Ed.)
Você apenas paga: $ 9.
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Descrição.
John C. Hull & # 8211; Fundamentos de Futuros & amp; Mercados de Opções (4ª Ed.)
Para cursos de graduação em opções e futuros. Esta introdução aos mercados de futuros e opções é ideal para aqueles com formação limitada em matemática. Baseado nas Opções, Futuros e Outros Derivativos do Hull, um dos livros mais vendidos em Wall Street e no mercado universitário, este texto oferece uma apresentação acessível do tópico sem o uso de cálculo.
Este livro foi escrito para cursos eletivos de graduação e pós-graduação oferecidos por negócios, economia e outras faculdades. Muitos profissionais que desejam adquirir um conhecimento prático dos mercados de futuros e opções também acharão o livro útil.
Fui persuadido a escrever este livro por colegas que gostavam do meu outro livro Opções, Futuros e Outros Derivados, mas achei o material um pouco avançado demais para seus alunos. Os Fundamentos dos Mercados de Futuros e Opções (anteriormente Introdução aos Mercados de Futuros e Opções) abrangem alguns dos mesmos fundamentos de Opções, Futuros e Outros Derivativos - mas de uma maneira que os leitores que tiveram treinamento limitado em matemática acharão mais fácil de entender. Uma diferença importante entre este livro e meu outro é que não há cálculo neste livro.
O texto pode ser usado de várias maneiras diferentes. Os instrutores que gostam de se concentrar nas árvores binárias de um e dois passos quando avaliam as opções podem querer cobrir apenas os 10 primeiros capítulos. Os instrutores que acham que os swaps estão adequadamente cobertos por outros cursos podem optar por omitir o Capítulo 6. Existem muitas maneiras diferentes pelas quais os Capítulos 11 a 21 podem ser usados. Os instrutores que acham que o material dos capítulos 14, 16, 17 ou 18 é especializado demais podem pular um ou mais desses capítulos. Alguns instrutores podem optar por dedicar relativamente mais tempo aos mercados de futuros e swaps (Capítulos 1 e 6); outros podem optar por estruturar seu curso principalmente em torno dos mercados de opções (capítulos 7 a 21). Os três novos capítulos (19 a 21) contêm muito pouca matemática e não dependem muito de material anterior. Eu acho que eles funcionam bem quando usado nas últimas duas a três semanas de um curso, independentemente do que, é coberto anteriormente.
O Capítulo 1 fornece uma introdução aos mercados de futuros e opções e descreve as diferentes maneiras pelas quais eles podem ser usados. O capítulo 2 descreve a mecânica de como futuros e contratos a termo funcionam. O Capítulo 3 mostra como os preços a termo e futuros podem ser determinados em uma variedade de situações diferentes usando argumentos de arbitragem puros. O Capítulo 4 discute como contratos futuros podem ser usados para cobertura. O Capítulo 5 trata dos mercados de taxas de juros. O capítulo 6 abrange as trocas. O Capítulo 7 descreve a mecânica de como as opções de mercado funcionam. O Capítulo 8 desenvolve alguns relacionamentos que devem ser mantidos nos mercados de opções, caso não haja oportunidades de arbitragem. O Capítulo 9 descreve várias estratégias de negociação diferentes envolvendo opções. O Capítulo 10 mostra como as opções podem ser precificadas usando árvores binomiais de uma e duas etapas. Capítulo 1 Eu discuto o preço das opções de ações usando o modelo de Black-Scholes. O Capítulo 12 amplia as idéias do Capítulo 11 para abordar opções sobre índices de ações e moedas. O Capítulo 13 amplia as idéias do Capítulo 11 para as opções de futuros. O Capítulo 14 discute sorrisos de volatilidade. O Capítulo 15 fornece um tratamento detalhado dos parâmetros de hedge, como delta, gama e vega. Ele também discute o seguro de carteira. O Capítulo 16 explica como calcular e usar a medida de valor em risco. O Capítulo 17 aborda o uso de árvores binárias de várias etapas para avaliar as opções americanas. O Capítulo 18 foca nas opções de taxa de juros. O Capítulo 19 abrange opções exóticas, títulos garantidos por hipotecas e swaps não padronizados. O Capítulo 20 cobre alguns produtos derivativos relativamente novos: derivativos de crédito, derivativos climáticos, derivativos de energia e derivativos de seguros. O Capítulo 21 descreve alguns desastres de derivativos bem divulgados e revê as lições que podemos aprender com eles.
No final de cada capítulo (exceto o último), há sete perguntas do questionário que os alunos podem usar para fornecer um teste rápido de sua compreensão dos principais conceitos. As respostas para estas estão no final do livro.
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Muitos consideram opções de negociação de uma área de investimento desconhecida e assustadora. Felizmente, existem muitos livros excelentes escritos sobre o assunto para ajudar os traders a entender os mercados de opções e aprender a negociá-los com lucro. Aqui estão cinco dos melhores livros disponíveis que fornecem uma educação clara sobre negociação de opções, bem como instruções sobre o uso de várias estratégias de negociação de opção.
"Opção como um investimento estratégico", por Lawrence McMillan.
Considerado por muitos como a Bíblia do comércio de opções, o clássico de Lawrence McMillan de 1980, "Opções como um investimento estratégico", oferece aos operadores estratégias de negociação de opções para minimizar o risco e maximizar o potencial de lucro de uma carteira de investimentos. Em mais de 1.000 páginas, o livro é uma referência exaustiva sobre opções de negociação. Ele contém informações sobre o conceito de utilização de opções de investimento, estratégias de opções específicas e condições de mercado nas quais eles tendem a funcionar melhor, obtendo a melhor posição de risco / recompensa para uma carteira de investimentos, usando opções como hedge e como as leis tributárias se aplicam. opção de troca de lucros ou perdas. O livro também oferece conselhos detalhados sobre opções de índice de negociação, opções de negociação sobre futuros e medição e utilização da volatilidade do mercado. Além disso, McMillan fornece extensos exemplos e ilustrações de inúmeras estratégias de negociação de opções.
"Opção Volatilidade e Preços", por Sheldon Natenberg.
Entender a volatilidade do mercado e sua relação com a precificação de opções é fundamental para ajudar os traders a conceituar o preço das opções e avaliar o valor justo no mercado de opções. A "Opção Volatilidade e Preços" da Sheldon Natenberg é considerada um dos melhores volumes neste aspecto crítico da negociação de opções. Natenberg fornece uma explicação clara e sólida dos modelos de precificação de opções teóricas, seguida pela instrução em estratégias de negociação específicas que têm sido historicamente as mais lucrativas em várias condições de mercado. Ele fornece uma riqueza de material sobre gerenciamento de risco e avaliação de oportunidades de negociação em opções, e inclui até material sobre como criar suas próprias estratégias de negociação de opções. Natenberg apresenta seu material de forma clara e fácil de seguir e ajuda os leitores a entender os principais conceitos envolvidos nas opções de negociação, como a relação de opções com o ativo subjacente, a volatilidade e o preço das opções e o valor temporal das opções.
"Fundamentos dos Mercados de Futuros e Opções", de John Hull.
A negociação de opções é particularmente popular entre os comerciantes que negociam regularmente os mercados futuros de commodities. Os "Fundamentos de Mercados de Futuros e de Opções" de John Hull, que é considerado um texto complementar às suas "Opções, Futuros e Outros Derivativos", oferece uma compreensão clara dos mercados de negociação de futuros e opções. O Hull é uma autoridade amplamente reconhecida em derivativos, futuros e gerenciamento de risco, que atuou como consultor de muitas das empresas bancárias de investimento mais conhecidas. Considerado um excelente trabalho de referência para iniciantes e experientes traders de opções, o livro de Hull inclui informações sobre swaps e outros instrumentos derivativos, negociação de futuros de taxas de juros e estimativa do valor temporal das opções, todos apresentados de maneira fácil de seguir.
"Opções de negociação dos gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de precificação geram lucros", de Dan Passarelli.
Uma grande parte da negociação de opções de masterização consiste em entender o que é chamado de “Gregos.” Os “gregos” são os termos gregos delta, theta, vega e rho, que se referem, respectivamente, ao movimento do preço da opção em relação ao ativo subjacente. movimento de preços, valor temporal das opções, mudanças nos preços das opções relacionadas à volatilidade e movimentos dos preços das opções causadas por mudanças na taxa de juros livre de risco, comumente equacionados com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA O livro de Passarelli explica o impacto de cada um desses fatores tem em valores de opção e apresenta várias estratégias de negociação de opções que procuram lucrar com as mudanças em qualquer ou todos os "gregos". Passarelli visa fornecer traders com o conhecimento necessário e ferramentas para avaliar com mais precisão o preço da opção, bem como identificar melhor um variedade de oportunidades de lucro disponíveis através do uso habilidoso de negociações de opções.
"Fundo de hedge do The Option Trader", de Mark Sebastian e Dennis Chen.
“O Fundo de Hedge do Trader da Opção”, escrito por Mark Sebastian e Dennis Chen em 2012, oferece aos negociadores um modelo de negócio de negociação de opções para obter retornos lucrativos consistentes da negociação de opções. No livro, o treinador de negociação de opções Sebastian e o gerente de fundos de hedge Chen fornecem um plano passo-a-passo para a criação de uma carteira de investimentos de opção curta, destinada a gerar receita estável de opções de venda ou escrita. Sebastian e Chen apresentam a ideia de criar seu próprio fundo de hedge individual como um operador de opções. Os inúmeros exemplos e ilustrações do livro facilitam que até mesmo um trader de opções iniciantes entenda as estratégias de negociação de opções apresentadas. Os autores oferecem conselhos especialmente úteis sobre os principais elementos de negociação de opções de gerenciamento de risco e volatilidade.
Opções, Futuros e Outros Derivados 7th John Hull. pdf.
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Opções de Download, Futuros e Outros Derivados 7th John Hull. pdf Book From Highspeed Mirror.
opções, futuros, derivativos.
A estratégia parece produzir retornos que são os mesmos que os payoffs da opção. Se o valor de uma opção de compra em um estoque for 0,4, quando o estoque sofrer uma pequena alteração. Um hedge é reequilibrado, ou ajustado periodicamente, para permanecer delta neutro.
opções, futuros e outros derivativos.
Guia de estudo Para opções, futuros e outros derivados.
08 de setembro de 2009 - Manual de Soluções e Guia de Estudo, Fundamentos de futuros e mercados de opções, john C. hull, 2010, Business & amp; Economia, 162 páginas.
_ & # 39; opções, futuros, e - () os derivados.
opções de derivativos, futuros e swaps.
Tela para entrada de opções negociadas atualmente (ver Anexo E.2-3). Na OSA (Anexo E.2-18) mostrando as opções de ações mais ativas negociadas naquele momento.
opções, futuros e outros derivativos, Sexta Edição.
11 de março de 2012 - Manual de Soluções, 2006, 221 páginas, john hull, 0131499068, 9780131499065, Como na quinta edição, o Student Solutions Manual contém.
Opções de futuros e futuros A negociação é especulativa e de alto risco.
Esta breve declaração não divulga todos os riscos e outros aspectos significativos da negociação de opções de futuros e futuros. À luz dos riscos, você deveria.
futuros & amp; opções Order Types O PRICE futures Group, Inc.
A ordem limitada é uma ordem de compra ou venda a um preço designado. Uma ordem de compra é colocada acima do mercado e uma ordem de venda é colocada abaixo do mercado.
OTIONS, futuros e outros derivativos.
281 Árvores binomiais. Processos da Weien e Ito. O modelo BlackScholesMerton. opções sobre índices de ações, moedas e futuros. O grego.
João C. Casco.
Prof. John C. Hull Prime Finance.
João C. Casco. Educação. BA. e M. A. edição 2005, sétima edição 2008 (inclui manual do instrutor, manual de solução, slides e software; traduzido.
John C. Hull Rotman School Of Management.
Título da dissertação: "Um Estudo das Avaliações da Probabilidade Subjetiva 1978-1981: Professor Sênior em Finanças e Contabilidade, Cranfield School de 2009, terceira edição de 2012, (inclui o manual do instrutor, slides e software); traduzido.
ELearning: opções e derivativos Guia de Recursos Montgomery.
Onde encontrar informações neste guia? Opções gerais Informações / Princípios e estratégias de negociação: OIC. CBOE. PFG Best Education. .
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para opções de negociação em futuros do CME Group, a plataforma de negociação eletrônica CME Globex ou em. opinião acaba por ser correta, uma das outras estratégias podem.
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e gestores de investimento, produtores de commodities, traders, importadores e exportadores. Nossa tentativa aqui é explicar os conceitos básicos de futuros e opções de forma tão simples quanto.
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Exames e Graduação: Haverá dois exames de múltipla escolha, um de meio de curso e um livro obrigatório: John Casco (H) Fundamentos de futuros e opções Mercados,.
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Rest of Us !, O Caminho Dummies, Dummies Daily, A Diversão e Easy Way, os comerciantes de ações, os requerentes de informação, aficionados por inteligência e profissionais.
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Necessário: john hull, Fundamentos de futuros e opções Markets, 7th ed., Prentice Hall Cada exame contém questões de múltipla escolha e solução de problemas.
opções de futuros CME Group.
11 de setembro de 2001 - troca no mundo - mais de 1 bilhão de contratos futuros. O euro é a moeda da União Europeia, introduzida em 1º de janeiro de 1999.
ISBN 13: 9788120314634.
Introdução aos mercados de futuros e opções.
John C. Hull.
Esta edição ISBN específica não está disponível no momento.
Esta introdução aos mercados de futuros e opções é ideal para leitores com formação limitada em matemática. O uso de árvores binomiais para explicar como as opções são precificadas mostra como as árvores binárias de uma e duas etapas podem ser analisadas e inclui tratamento abrangente de dados numéricos. procedimentos baseados em árvores bionomiais. O livro também dedica um capítulo inteiro a swaps e outro a opções sobre futuros. A terceira edição do Introduction to Futures and Options Markets foi revisada para incluir uma explicação dos swaps que refletem seu uso para gerenciamento de ativos e gerenciamento de passivos. Ele discute convenções de contagem de pontos, análise de cenário e valor em risco. E inclui um Capítulo 16 revisado que enfoca os sorrisos de volatilidade observados para opções de ações e moedas e um Capítulo 17 revisado para fornecer informações básicas sobre títulos lastreados em hipotecas e explicar modelos de mercado padrão usados para avaliar opções de títulos europeus, limites de taxa de juros e pisos e opções de troca europeias.
"sinopse" pode pertencer a outra edição deste título.
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1. Introdução aos mercados de futuros e opções, segunda edição.
(Nova Deli, DELHI, Índia)
Livro Descrição PHI Learning, 2009. Softcover. Condição: Nova. 2ª edição. Projetado para aqueles com formação limitada em matemática, esta segunda edição completamente revisada e atualizada oferece uma exploração aprofundada de futuros e opções. O autor examina estratégias de negociação e como funcionam os mercados, bem como preços contemporâneos, cobertura e ferramentas de gerenciamento de risco. CONTEÚDO: Introdução. PARTE I: FUTUROS E MERCADOS PREVISTOS_Mecânica dos Mercados Futuros e a Futuros. A determinação dos preços a termo e futuros. Apêndice: uma prova de que os futuros e futuros são iguais quando as taxas de juros são constantes. Estratégias de cobertura usando futuros. Apêndice: Uma Prova da Fórmula de Relação de Hedge de Variação Mínima. Futuros de taxa de juros. Swaps PARTE II: MERCADOS DE OPÇÕES_Mecânica dos Mercados de Opções. Propriedades básicas das opções de ações. Estratégias de Negociação Envolvendo Opções. Uma introdução às árvores binomiais. O preço das opções de ações usando Black-Scholes. O Exercício Antecipado de Opções de Compra Americana em Ações de Dividend-Playing. Opções sobre índices de ações e moedas. Opções em futuros. Posições de cobertura em opções e a criação de opções sinteticamente. Opções de Valoração Utilizando Numericamente Árvores Binomiais. Vieses no modelo de Black-Scholes. Opções de taxa de juros. Respostas às perguntas do questionário. Tabela para N (x) quando x - 0. Tabela para N (x) quando x? 0. Grandes Bolsas Negociando Futuros e Opções. Índice. Páginas Impressas: 400. Inventário do Vendedor # 10749.
2. Introdução aos mercados de futuros e opções, segunda edição.
(Nova Deli, DELHI, Índia)
Livro Descrição PHI Learning, 2009. Softcover. Condição: Nova. 2ª edição. Projetado para aqueles com formação limitada em matemática, esta segunda edição completamente revisada e atualizada oferece uma exploração aprofundada de futuros e opções. O autor examina estratégias de negociação e como funcionam os mercados, bem como preços contemporâneos, cobertura e ferramentas de gerenciamento de risco. CONTEÚDO: Introdução. PARTE I: FUTUROS E MERCADOS PREVISTOS_Mecânica dos Mercados Futuros e a Futuros. A determinação dos preços a termo e futuros. Apêndice: uma prova de que os futuros e futuros são iguais quando as taxas de juros são constantes. Estratégias de cobertura usando futuros. Apêndice: Uma Prova da Fórmula de Relação de Hedge de Variação Mínima. Futuros de taxa de juros. Swaps PARTE II: MERCADOS DE OPÇÕES_Mecânica dos Mercados de Opções. Propriedades básicas das opções de ações. Estratégias de Negociação Envolvendo Opções. Uma introdução às árvores binomiais. O preço das opções de ações usando Black-Scholes. O Exercício Antecipado de Opções de Compra Americana em Ações de Dividend-Playing. Opções sobre índices de ações e moedas. Opções em futuros. Posições de cobertura em opções e a criação de opções sinteticamente. Opções de Valoração Utilizando Numericamente Árvores Binomiais. Vieses no modelo de Black-Scholes. Opções de taxa de juros. Respostas às perguntas do questionário. Tabela para N (x) quando x - 0. Tabela para N (x) quando x & Aring; & frac34; 0. Grandes Bolsas Negociando Futuros e Opções. Índice. Páginas Impressas: 400. Inventário do Vendedor # 10749.
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